期權(quán)交易者必讀——Option Neutral Market Trading Strategies 期權(quán)中性市場(chǎng)交易策略
2019/02/22 11:50:19編輯：tansy
這是一篇AQF期權(quán)交易者必讀的文章，主要講解的是關(guān)于OptionNeutralMarketTradingStrategies期權(quán)中性市場(chǎng)交易策略，歡迎閱讀~
AQF量化研究新思維——趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利
2019/02/22 10:14:00編輯：tansy
AQF量化研究新思維~趨勢(shì)因子：從投資期限的信息中獲利。具體來說，可通過橫截面回歸的方法構(gòu)建該趨勢(shì)因子，回歸的自變量選擇短、中、長期多個(gè)移動(dòng)平均價(jià)格信號(hào)。
2019/02/19 10:54:10編輯：tansy
AQFer目前被問到最多的問題是“怎么才能真正入門量化交易呢?”初學(xué)者的首要任務(wù)在于要構(gòu)建一個(gè)牢固的整體框架。既覆蓋所有的基礎(chǔ)，但又不涉及過于繁雜的數(shù)學(xué)討論，在一本書里兼顧這兩點(diǎn)還是挺難做到的，基于這個(gè)原則，給大家推薦以下幾本書。
2019/02/18 13:26:19編輯：tansy
AQF關(guān)注丨漏斗模型不只是一個(gè)模型，更是一種可以普遍適用的方法論，或者說是一種思維方式。本文主要談?wù)劼┒纺Ｐ偷谋举|(zhì)、漏斗模型案例分析以及如何繪制漏斗模型。
AQF量化解析：機(jī)器學(xué)習(xí)因子有效性分析
2019/02/18 11:06:39編輯：tansy
AQF量化解析，機(jī)器學(xué)習(xí)因子構(gòu)建以及有效性分析。歡迎閱讀全文~
一文看懂?dāng)?shù)據(jù)預(yù)處理的重要性!
2019/02/06 09:40:14編輯：tansy
數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目中最費(fèi)力的事，就是數(shù)據(jù)獲取和預(yù)處理。這些事情占用項(xiàng)目的時(shí)間一般為能達(dá)到80%。最簡單的解釋可以概括為「數(shù)據(jù)是困難的」。那么怎么解決呢?量化金融分析師AQF告訴你幾個(gè)賊好用的方法~
2019/01/31 09:32:42編輯：tansy
AQF資料丨宏觀指標(biāo)無法直接作為投資工具，但對(duì)常見金融資產(chǎn)的收益率卻影響巨大。基于大類資產(chǎn)對(duì)宏觀環(huán)境的敏感性進(jìn)行配置，可以得到分散化程度更高的組合，且更有效地規(guī)避宏觀風(fēng)險(xiǎn)。
AQF閱讀丨擁擠交易對(duì)于板塊輪動(dòng)以及因子擇時(shí)的指示意義
2019/01/30 09:22:11編輯：tansy
AQF閱讀丨擁擠交易(CrowdedTrades)常常和資產(chǎn)泡沫聯(lián)系在一起。如果投資者能夠較早發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)泡沫的出現(xiàn)，那么便可通過做多相關(guān)資產(chǎn)，并在隨后的資產(chǎn)價(jià)格上漲的過程中獲利。當(dāng)然，為了能夠達(dá)到這一目標(biāo)，投資者還需要在資產(chǎn)泡沫破裂之前及時(shí)退出。
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