量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之MACD策略(三)
2019/04/11 09:52:32編輯：tansy
在本系列前兩篇中，我們介紹了雙均線策略及其升級版。雙均線策略是非?；A(chǔ)和常用的趨勢策略，但是由于其過于簡單，有時候可能效果不大好。因此在雙均線思想的基礎(chǔ)上，又衍生了許許多多其他的策略，今天我們要介紹其中一種比較高級的量化擇時策略——MACD策略。
量化研究新思維 — 動量崩潰(Momentum Crashes)
2019/04/09 10:07:51編輯：tansy
量化研究離不開閱讀、思考與實(shí)證。但囿于國內(nèi)金融市場不長的歷史，很多思維的火花都無法通過足夠的數(shù)據(jù)進(jìn)行研究和驗(yàn)證。本系列試圖填補(bǔ)這一空白，將平日閱讀、思考的心得與海外數(shù)據(jù)相結(jié)合，致力于為國內(nèi)的量化從業(yè)人員提供新的靈感。
2019/04/08 10:48:33編輯：tansy
在很早之前就想整理一份來自經(jīng)驗(yàn)豐富的頂級程序員推薦閱讀的書籍清單，全棧工程師DmitryShvetsov整理了Bob叔以及JeffAtwoodandDHH等世界知名程序員曾經(jīng)在博客中推薦過的書單，下面我們就一起來看看深受大神們青睞的書籍都是哪些?
量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之雙均線策略升級版(二)
2019/04/06 09:26:14編輯：tansy
在本系列第一篇中，我們介紹了技術(shù)分析的基本指標(biāo)“雙均線”。但是僅僅靠兩根均線回測的結(jié)果似乎并不是特別理想，最直接的改進(jìn)思路就是給開倉和平倉條件加點(diǎn)過濾器，也就是加上一些限制條件。
量化學(xué)習(xí) | GTquant量化回測框架之雙均線策略（一）
2019/04/05 09:38:50編輯：tansy
做過量化投資或者對量化投資感興趣的朋友想必對雙均線策略是非常熟悉了。作為技術(shù)分析中最基本的策略，雙均線策略大概就是新手村的第一個任務(wù)，所以作為本系列第一篇，我們也從雙均線策略開始吧!
2019/04/01 14:29:40編輯：tansy
相比于股票和期貨，期權(quán)是一種更為復(fù)雜也更為靈活的投資工具。利用傳統(tǒng)的投資工具，投資者只能通過判斷市場的漲跌獲取收益，而利用期權(quán)，無論是趨勢市還是震蕩市，幾乎在所有的市場預(yù)期下，投資者都有相應(yīng)的策略來捕獲盈利并控制風(fēng)險。本報告將結(jié)合不同的市場預(yù)期，介紹相應(yīng)的期權(quán)基本交易策略。
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