2019/01/18 10:45:39編輯：tansy
量化金融分析師AQF:鑒于債券擇時在風險管理及收益增厚中的重要性，本文嘗試對這一問題進行研究，以完善我們的量化資產(chǎn)配置體系。報告安排如下：第一部分是對債券擇時指標的構建及回測，指標涵蓋經(jīng)濟增長、通貨膨脹、流動性、動量趨勢以及債券估值多個維度。第二部分是將單指標進行合成，構建了一個債券綜合擇時系統(tǒng)。第三部分是采用綜合擇時系統(tǒng)，構建了一個債券久期輪動策略。
2019/01/16 10:49:17編輯：tansy
量化金融分析師AQF：本文嘗試將因子剝離中的因子暴露參數(shù)應用到市場倉位及風格變化的估測中。
2019/01/15 10:10:51編輯：tansy
在平時的接觸中很多朋友都表示曾經(jīng)對AQF量化交易有過一定的了解。但是具體談到什么是量化交易的時候卻都表現(xiàn)出特別茫然的狀態(tài)，那么對于量化交易策略研發(fā)的部分就更談不上清楚了。今天我們就一起來學習一下量化交易策略研發(fā)究竟有哪幾個層次。
2019/01/15 09:49:47編輯：tansy
AQF量化研究是什么?量化研究過程可以劃分為定價與品種選取、模型實現(xiàn)、資產(chǎn)配置與組合優(yōu)化、訂單生成與交易執(zhí)行、績效評估和風險管理等部分。當前量化策略重點集中在基于行為金融學的策略及程序化交易與算法交易策略兩大塊。
2019/01/10 10:09:48編輯：tansy
量化金融分析師AQFer關注的幾種常見的固定收益套利策略?固定收益套利(Fixedincomearbitrage)是一系列旨在利用各種固定收益證券或固定收益衍生品之間的估值差異來獲利的市場中性投資策略。近年來廣大投資者對固定收益市場與投資越來越關注。國際市場比較常見的固定收益套利策略有以下幾種，歡迎閱讀~
2019/01/07 11:04:35編輯：tansy
AQF資料丨今天要講的是多因子模型。多因子選股模型是廣泛應用的一種方法。采用一系列的因子作為選股標準，滿足則買入，不滿足則賣出。不同的市場時期總有一些因子在發(fā)揮作用，該模型相對來說比較穩(wěn)定。
2019/01/07 10:48:10編輯：tansy
AQFer針對商品期貨套利交易策略的可行性分析總結一句話就是：剔除不可控的波動，交易可控的波動是策略的關鍵。
2018/12/28 09:26:47編輯：tansy
AQF雜談丨在機器學習領域，有種說法叫做“世上沒有免費的午餐”，簡而言之，它是指沒有任何一種算法能在每個問題上都能有最好的效果，這個理論在監(jiān)督學習方面體現(xiàn)得尤為重要。對于渴望了解機器學習基礎知識的機器學習新人來說，這兒有份數(shù)據(jù)科學家使用的十大機器學習算法，為你介紹這十大算法的特性，便于大家更好地理解和應用，快來看看吧。
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