金程問答
銀行
老師請問d(0.5)代表0.5年后，那么下面的問題中：3個月后為什么是105*d(1.5)？ 不應(yīng)該是105*d(0.25)嗎？0.25年
請問正態(tài)分布是固定值嗎
金融計算器，02節(jié)課，23秒處，cfo用2nd+cec按不出來。
2nd+cec怎么按不出cfo?
間斷黑屏
為什么債券2會有兩筆現(xiàn)金流？
例題三說每月投資1000元, 怎么PMT變成-0.1呢， 不是應(yīng)該-1000嗎？
上線公式中的e表示什么？
34. 根據(jù)默頓模型，一家公司債務(wù)的價值相當(dāng)于（ ） A. 企業(yè)價值與企業(yè)價值的看漲期權(quán)多頭。 B. 企業(yè)股票價值與企業(yè)價值的看漲期權(quán)多頭。 C. 企業(yè)價值與企業(yè)價值的看漲期權(quán)空頭。 D. 企業(yè)股票價值與企業(yè)價值的看漲期權(quán)空頭。 答案：C 利用默頓模型，債務(wù)價值是企業(yè)價值減去企業(yè)價值的看漲期權(quán)。 這個答案是不是錯了？
一家金融機構(gòu)與一個客戶進(jìn)行了一筆普通貨幣互換交易。這筆互換的期限還剩兩年，在這兩年中，金融機構(gòu)每年按USD12,000的名義本金支付4.5%的利息，同時按JPY350,000元的名義本金收入2%的利息。當(dāng)前的匯率是120JPY/JSD。假設(shè)利率期限結(jié)構(gòu)為水平的（連續(xù)復(fù)利），美國利率為3%，日本利率為0.5%。對于這家金融機構(gòu)，此互換的當(dāng)前價值為：（） $93,300,000 -$118,090,000 -$93,300,000 $118,090,000 不懂
100. 假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊：2美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（） A. 1英鎊 = 1.97美元 B. 1英鎊 = 2.02美元 C. 1英鎊 = 2.00美元 D. 1英鎊 = 1.98美元 答案：D 設(shè)1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為X美元/歐元 X= 2×(1＋3%)/(1＋4%)→X = 1.98 看不懂
匯率這個表達(dá)方式是每個本幣兌換多少外幣么還是1個外幣兌換多少本幣
為什么不選B呀
不明白為什么還有0.75，不是選擇 d么50除以20
程寶問答
