金程問答
計(jì)算清算成本的公式a不是代表持倉金額嗎，為什么用份額算？
為什么美式看漲期權(quán)在沒有分紅的情況下通常不會(huì)提前行權(quán)
這個(gè)案例涉及到造假了嗎？不是操縱市場嗎
請老師解釋一下
不明白這道題
改變策略不通知客戶，應(yīng)該是違反了準(zhǔn)則吧？
置信水平為95%對應(yīng)的數(shù)不應(yīng)該是1.96嗎？
u和d為什么不是互為倒數(shù)？
您好請問風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境部分老師推薦的閱讀書目有哪些呢？
102.3個(gè)月前，某家公司為了未來購買100盎司黃金而簽署了1份1年期遠(yuǎn)期合約，簽署合約的當(dāng)時(shí)，1年期遠(yuǎn)期合約價(jià)值是每盎司RMB1,000元，9個(gè)月的黃金遠(yuǎn)期合約現(xiàn)在是每盎司RMB1,050元，連續(xù)無風(fēng)險(xiǎn)復(fù)利是4%，且無倉儲(chǔ)成本，此遠(yuǎn)期合約的價(jià)值應(yīng)該是多少？（） A.RMB 5,000 B.RMB 4,852 C.RMB 7,955 D.RMB 1,897 答案：B 看了答案，不明白怎么算的
23.某基金經(jīng)理試圖對股票的回報(bào)率與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的回報(bào)率之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估計(jì)如下： ?股票的年平均收益14%； ?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年均回報(bào)率4.5%； ?標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年度波動(dòng)率15%； ?股票和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)回報(bào)之間的協(xié)方差5%； 該基金經(jīng)理使用相同的數(shù)據(jù)來估計(jì)回歸模型： 使用普通最小二乘法，該基金經(jīng)理將獲得（ c）??? 答案選B，而且數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。
1.（ c）是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散。 B.風(fēng)險(xiǎn)對沖。 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。 講義里風(fēng)險(xiǎn)管理策略只有承擔(dān)、緩釋、規(guī)避、轉(zhuǎn)移四種，也沒有對沖這個(gè)分類啊，答案給的是b
第24題，答案是B 請問老師，MVAR A=Zα*βAP*σP 公式里的Zα答案為什么是2.33呢？ Z分布的話，不應(yīng)該是2.58嗎？
這道題跟老師講的不一樣，請確認(rèn)正確答案是哪個(gè)
請老師確認(rèn)下這道題答案是否正確
程寶問答
