金程問(wèn)答
老師，我個(gè)人覺(jué)得range的確定思路是最關(guān)鍵的，這部分能否適當(dāng)展開(kāi)說(shuō)說(shuō)。
老師在本課程是用一個(gè)股票的代碼進(jìn)行訓(xùn)練，那我如何用多個(gè)股票的數(shù)據(jù)進(jìn)行一個(gè)模型的訓(xùn)練呢
老師，我在CMD里輸入jupyter，總是返回這個(gè)報(bào)錯(cuò)是為什么呀？
請(qǐng)問(wèn)在得到EBIT時(shí)不需要減去折舊嗎？謝謝！
ts.get_k_data('510050','2018-01-01')[:10]
import tushare as tu報(bào)錯(cuò)，是什么問(wèn)題？
# 多頭移動(dòng)止損并計(jì)算當(dāng)日收益率 elif data.loc[i, 'low'] < stoplose_price: # 考慮到當(dāng)天開(kāi)盤價(jià)就低于止損價(jià)，無(wú)法止損的情況； # 謹(jǐn)慎起見(jiàn)，在計(jì)算收益時(shí)，取止損價(jià)和開(kāi)盤價(jià)的最小值； data.loc[i, 'return'] = min(data.loc[i, 'open'], stoplose_price)/data.loc[i-1, 'close'] - 1 flag = 0 以上為CTA策略代碼中所示，為什么可以以當(dāng)天的最低價(jià)low進(jìn)行判斷，然后又以涉及當(dāng)天的開(kāi)盤價(jià)的止損價(jià)賣掉。同理： long_open_signal和long_stopwin_signal計(jì)算式也用到了當(dāng)天的最高價(jià)，同時(shí)回測(cè)交易也是在當(dāng)天完成的。實(shí)際情況做不到這種的吧？又或者說(shuō)是不是用到了日內(nèi)交易的數(shù)據(jù)了？
我這里提個(gè)建議：在風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)這門課中，在定義函數(shù)calc_risk_neutral_probs時(shí)，建議可以將par直接定義為1，當(dāng)前課件中將par直接寫(xiě)為1000，其實(shí)這個(gè)par并非末期n的價(jià)值，因?yàn)樵谘h(huán)計(jì)算時(shí)，n-1期，n-2期,......的par都默認(rèn)為1000，這樣容易和前面一直用的實(shí)際面值1000的債券相混淆，我也是反復(fù)看了很久才發(fā)現(xiàn)這個(gè)函數(shù)與債券的面值無(wú)關(guān)。建議更改。
高數(shù)不會(huì)怎么辦
面對(duì)對(duì)象編程
請(qǐng)問(wèn)深度學(xué)習(xí)部分的PYTHON 文件可否提供一下？ 資料區(qū)只有PPT
這里右偏的關(guān)系錯(cuò)了，和左偏一樣了，應(yīng)該是均值>中位數(shù)>眾數(shù)
為啥不用TALIB計(jì)算錘子線
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老師您好，我想問(wèn)配對(duì)交易為什么害怕價(jià)差不回歸，只要一直做多和一直做空，單邊不都可以獲利了結(jié)嗎？
程寶問(wèn)答
