金程問(wèn)答
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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
您好老師，有點(diǎn)不明白的地方：W作為賬戶的管理者，C給予他一個(gè)和賬戶利潤(rùn)相關(guān)的激勵(lì)條款，只會(huì)激勵(lì)W更好的工作，為什么會(huì)違背獨(dú)立客觀性呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的第四點(diǎn)應(yīng)該是RI5*W，而不是RI5*(1＋w)吧？
老師你好 例題那里折舊為什么是2470W*15/75 而不是直接用2470W除以15呢？
w1 w2是 投資占比 不是Expected return對(duì)嗎。那 expected return 什么題中會(huì)用到啊
請(qǐng)問(wèn)既然PA是unconditional的為什么還要被w 1w2影響呢？全概率公式意義是什么呢
R28 課后24 A，B，C分別在I/S里面產(chǎn)生哪些會(huì)計(jì)元素？為什么A比B更高？
w(b) 的B，long w(a)的A， w(a) > w(b) 假如第一種情況，就用兩個(gè)組合來(lái)調(diào)節(jié)？ 假如第二種，我們需要在A組合內(nèi)通過(guò)調(diào)整基準(zhǔn)券的成分來(lái)調(diào)節(jié)？會(huì)出現(xiàn)每個(gè)券調(diào)整的比例不一致？ 調(diào)節(jié)是上面兩種的一種嗎？還是兩種方式都是合理的？
Standard II(B), Case 1: 這個(gè)案例應(yīng)該還違反了I（C）Misrepresentation?；蛟S還違反了I（B）Independence and objectivity ，應(yīng)為他是以交換“cash and stock compensation”
這道題老師講錯(cuò)了，自始至終沒講為什么選c，所以為什么要加那50w
第一問(wèn)的c能再解釋一下嗎？為什么300w是CFI，CFO就增加??？
這倆組數(shù)據(jù)拿BS表方法計(jì)算DTL 老師這么算沒看懂 accounting base =50-10=40W tax base =50-22=28W 怎么理解？
兩類資產(chǎn)的組合方差w1σ1+w2σ2+2w1w2σ1σ2ρ12,這個(gè)公式如何可以從之前說(shuō)到的方差公式推導(dǎo)過(guò)來(lái)?原來(lái)的方差公式是:E[(X-EX)^2],這里的X是指:整個(gè)投資組合的期望收益率嗎?
這個(gè)2yrs的$200W利息費(fèi)用，在B/S是以什么科目存在呢？是depreciation么？還是什么？
講義里例題總differ=15W+10W=25W，這里的總differ=520，為什么不是520+300=820呢？什么時(shí)候應(yīng)該加總，什么時(shí)候只看一個(gè)呢
程寶問(wèn)答
