金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)
company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價(jià)格不是已經(jīng)price in，這時(shí)候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
這個(gè)題目中的R是基於過(guò)去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒(méi)有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對(duì)吧? 因?yàn)槭虑槎家?i class="highlight">經(jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過(guò)了
第三題中在經(jīng)過(guò)交叉匯率計(jì)算之後，如果要實(shí)際計(jì)算“購(gòu)買2400w的MXN的這筆交易可以帶來(lái)的profit”，應(yīng)該怎麼處理呢？因爲(wèi)以前只講過(guò)我有1英鎊，經(jīng)過(guò)一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現(xiàn)
從長(zhǎng)期來(lái)看，這幅圖demand 明顯是更斜一些 才會(huì)觸到ATC下方。怎麼會(huì)更平緩? 助助教老師能畫(huà)個(gè)圖解答一下嗎？ 我見(jiàn)幾個(gè)同學(xué)都是同樣問(wèn)題，都沒(méi)太能解答到。
請(qǐng)?jiān)赑PT page 105中，老師提到 nominal return (5.53%) inflation (4%) = required rate of return但是5.53% 應(yīng)該已經(jīng)
想請(qǐng)問(wèn)關(guān)於Monte Carlo Simulation 的問(wèn)題，我記得在asset allocation 的章節(jié)學(xué)到MCS並不能加入 forward-looking capital market
notes上47.j有道waterfall的例題，私募基金投2個(gè)項(xiàng)目， 1個(gè)100mil賣了130mil，第二個(gè)LBO投100mil，虧了20mil。 IF20% 一開(kāi)始說(shuō)美式的和歐式的投資人回報(bào)
老師所講解，如果發(fā)行98萬(wàn)的債務(wù)，美國(guó)準(zhǔn)則把5000，當(dāng)成資產(chǎn)類科目，國(guó)際準(zhǔn)則把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，既然已經(jīng)把5000當(dāng)成費(fèi)用類科目，應(yīng)該就不包含在98萬(wàn)的債務(wù)裏頭，這個(gè)題目問(wèn)的是認(rèn)列多少債務(wù)，我覺(jué)得B的選項(xiàng)有一點(diǎn)含糊，這樣理解正確嗎？
第4題我想問(wèn)一下...為什麼Private公司的BETA 可以直接使用上市公司的BETA 代替? 既然題目已經(jīng)出了DLOM 和DOLC... 不是應(yīng)該在0.6 基礎(chǔ)上再折回PRIVATE公司的
full price to a change in its yield. 久期是衡量一個(gè)債券的interest rate risk的指標(biāo)。 之后在43.j的章節(jié)，又添加陳述
程寶問(wèn)答
