金程問(wèn)答w1是資產(chǎn)1的收益率,w2是資產(chǎn)2的收益率,又不是數(shù)量方法中的概率、擲色子所有概率相加等于1。這里為什么 w1+w2=1?
全概率公式推導(dǎo)中代入P(AW1)=P(A)*P(W1|A)和P(AW2)=P(A)*P(W2|A),得出P(W1|A)+P(W2|A)=1,這個(gè)公式有意義嗎?是什么意思?
TV2015=RI2015*W,為什么答案里面RI2015沒(méi)有乘W 0.7呢?
the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯(cuò)了吧,因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
為什么terminal value的計(jì)算分子不乘w,我看講義上分子要乘w的呀,這里是逐漸衰減w不等于1的呀
1:11這題能否都計(jì)算到FV,再折現(xiàn)到0時(shí)刻,即FV=(10W*(1+12%)+15W)(1+12%)^3-1W
FRA23, 計(jì)提 impairment losses 從 100w- 80w, 這個(gè) 20w 計(jì)入哪個(gè)科目了,不是也會(huì)影響 income statement 導(dǎo)致 profit 降低嗎?
違反VI A一定違反I B嗎?
視頻里(30:31前后)說(shuō)此題B選項(xiàng)正確的原因是I上升導(dǎo)致Y上升所以是好事情,但是同理A選項(xiàng)和C選項(xiàng)的C和G上升不是也可以使Y上升嗎?按照這個(gè)說(shuō)法為什么只有I上升才是好處呢?這題應(yīng)該如何解釋只有I上升是好的呢?
老師IS曲線里,C和I的變化會(huì)影響曲線的移動(dòng)嗎?
這里Y變化還是根據(jù)Y=c?i? g?x?m推導(dǎo)的嗎?
B 公司發(fā)放的Dividends A收到后,不計(jì)入I/S表嗎?
2015valuation allowance 2000w 2016 valuation allowance 1500w 公司盈利狀況更可能變好從2000w到1500w,是會(huì)計(jì)靈活操作減值,使減值變少了嗎?(不然這種情況會(huì)在什么情況下發(fā)生)
這個(gè)式子怎么把W1. W2消掉呢,怎么消,請(qǐng)幫我理順一下
程寶問(wèn)答