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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
100W 的應(yīng)收賬款核銷掉,是不是就是計提壞賬準(zhǔn)備 100W? 而不是直接將應(yīng)收賬款設(shè)置為 0?
老師，不管銷量是多少，固定成本都是這個60w對吧？固定成本和銷量沒關(guān)系，這里這個30w銷量是干擾信息對吧
算有效利率時，20w利息發(fā)生在借款結(jié)束時，6w的option gain發(fā)生在借款開始時，為什么不用折算可以直接相加？
這個不用考慮花的22w的成本嗎
σ2公式不是還有w權(quán)重的嗎？怎么這里沒有呢？
權(quán)重W0.5是怎么計算出來的
beps為什么不對時間加權(quán)38w
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
軟件公司開發(fā)的軟件，書上說可以在國際規(guī)則下將研發(fā)階段的開支資產(chǎn)化。 請問： 假設(shè)做一個軟件一共花了200萬，簡便模式下是不是： 1.美國規(guī)則，cash減少200萬，asset減少200w
難道因為債務(wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號債券面值為100W，我為它交了4W的保費，那如果這債券虧損了70%，我不是因為交了保費而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
第3問，不可以做空會限制操作，是因為active_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因為w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
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