全部 >
財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
ΔC/ΔS=delta，這里應該是股票價格變化啊，為什么用的是數量10w？如果用股票數量應該是Nc=Ns÷delta，我哪里理解錯了嗎？請教老師
GDP =C I G (X-M)中，C=a bY，a是指什么？
隱藏壞的業(yè)績表現(xiàn)在I（B）Independence and objectivity的案例中出現(xiàn)，在I（C）Misrepresentaion 的Guidance中出現(xiàn)，那隱藏壞的業(yè)績這個錯誤最終屬于違反那一條呢？
這里的parallel shift我不知道我理解的對不對。Dp=W1D1＋W2D2，既然是直接相加，證明所有部分的分母是相同的，也就是delta y是相同的，所以從圖像上來看就是平移了。。。。個人理解，是這個意思嗎
假設負債波動率下降，但公式后面還有一個-2w1w2sigma負債sigma資產，這一項有可能減的值也隨負債波動率下降變小了，那么整體equity的波動率也不一定下降吧？
這里老師只講了隨著相關系數的下降，分散化的效果就越好，那是不是當ρ取到-1的時候，組合的方差取到最小值，此時分散化最好，組合的標準差此時就等于W1σ1-W2σ2?
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應該是，兩個資產的加權平均標準差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
第七題、為什么此處不能按照講義上RI2016=RI2015*w這個公式算呢
這說明這個房子當時實際價值已經1.6億了呀，為什么財報上只算做3000w？沒有理解。
最后一個case 第五題衰減因子w 越大 不是應該越不好么
這個地方0.7332*0.00178，后面這個0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
可是銀行為什么會接受一個才3000w價值的房子來償還1.6億的貸款呢？
第六章課后題第15題，我的解法與答案有出入。年利率3%按日復利，問的維度又是按月的，所以我列的方程是[(1+3%/365)^30]^n=100w/25w=4，解得n=563 選b但答案的EAR是算的年化利率算出年*12.請問為什么差異會這么大。謝謝老師
題中描述 組合的 標準差 為 每一股票標準差相加的平方再開平方，是不是可以理解為（a＋b）的平方，而此時2ab為2W1W2ρ1ρ2，我們的解題直接給出 ρ1ρ2＝COV12, 這樣相關系數為1. 這個相關系數又是如何確定的
看到老師在其他問題的回復里說：“長期資產估值里面，IFRS可以用revaluation model，G→O.C.I”我推測G指代的是gain，那么遇到長期資產貶值的情形時，這個loss應怎么處理呢？
程寶問答
金程問答
