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經(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)
J老師講的IFRS下是不允許written up但是講義里寫的可以 這是為什么？
幸存者偏差為何會高估股票回報(bào)率呢？已經(jīng)倒閉的公司風(fēng)險(xiǎn)高的話回報(bào)率不是會要求更高嗎？
老師是透過權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當(dāng)Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
在講義ICAPM，Singer and Terhaar Approach之后有一道例題，第二問求Cov(US equities, US FI)，不知道是怎么推導(dǎo)出來的？謝謝老師講一下推導(dǎo)過程。因?yàn)槲也淮_定cor(i,j)=cor(i,m)*cor(j,m)?
講對沖基金的時(shí)候提過什么 J-curve嗎？完全沒印象啊，重新看講義里也沒找到
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計(jì)算新的t呢
課后題A.J. Vinken第29題：quarterly return都是錯(cuò)的了，為什么還不能算是performance presentation的錯(cuò)誤？
老師您好，請問答案中第一句話怎么理解，什么是seasoned, have less J-curve impact?
老師您好，對于40題 risk adjusted return 的概念和它和j alpha的關(guān)系我不是很清楚
老師，covariance為什么是f1和f2的，不是asset i和asset j之間的呢
為何此處不是賣出13.5%的portfolio，得到13.5%收益，買入1/2(J+K)，以13%更便宜的成本？
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
官網(wǎng)Mock 題，第4題 B問：secondary market investment是指什么？答案中，J-curve impact是什么意思？
J-curve是在哪節(jié)講到的？我找不到那頁P(yáng)PT了，翻了本章的所有ppt好像也沒找到。。。
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