全部 >
財(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)表分析
這個不用考慮花的22w的成本嗎
σ2公式不是還有w權(quán)重的嗎？怎么這里沒有呢？
權(quán)重W0.5是怎么計算出來的
beps為什么不對時間加權(quán)38w
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
軟件公司開發(fā)的軟件，書上說可以在國際規(guī)則下將研發(fā)階段的開支資產(chǎn)化。 請問： 假設(shè)做一個軟件一共花了200萬，簡便模式下是不是： 1.美國規(guī)則，cash減少200萬，asset減少200w
難道因?yàn)閭鶆?wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因?yàn)榻涣吮ＹM(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險，而非增加return？謝謝
這里為什么不用完整的equity來計算goodwill，前面老師梳理的A給B280W的例子里，那個商譽(yù)=40w例子是用完整的equity算的啊，這里為什么只用capital
第3問，不可以做空會限制操作，是因?yàn)閍ctive_weights（w*）存在>100%的可能性對嗎？因?yàn)?i class="highlight">w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
請問例題中計算減值大小時為什么用的130W而不是140W，第二張圖中說差值是impliedfairvalue和carryingamount的差值啊
經(jīng)濟(jì)變壞時，L下降P上升，I/W下降m上升，協(xié)方差大于零，可是如果經(jīng)濟(jì)很好時，L上升P下降，I/W上升m下降，協(xié)方差不也是大于零嗎？這么說無論經(jīng)濟(jì)好壞，協(xié)方差總是大于0？
程寶問答
金程問答