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財(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
σ2公式不是還有w權(quán)重的嗎？怎么這里沒有呢？
權(quán)重W0.5是怎么計(jì)算出來的
beps為什么不對(duì)時(shí)間加權(quán)38w
你好老師，小于10W的client segment叫什么呢？
year. Determine the tax basis of the advance at the end of this year.A $0. B $40,000. C $100,000.這種先付了一部分的情況是不是不當(dāng)年上稅？收齊10w之后按10w上稅？答案說了一堆也沒說明白
請(qǐng)問在這張ppt中，PAC I跟PAC II的區(qū)別是什么？以及為什么 A(PAC I) 的 contraction risk以及extension risk 要高于B PAC(I)， 高于B（PAC II)
軟件公司開發(fā)的軟件，書上說可以在國際規(guī)則下將研發(fā)階段的開支資產(chǎn)化。 請(qǐng)問： 假設(shè)做一個(gè)軟件一共花了200萬，簡便模式下是不是： 1.美國規(guī)則，cash減少200萬，asset減少200w
難道因?yàn)閭鶆?wù)有稅盾就要debt *(1-t), 但是總的債務(wù)還是沒變。公司欠別人100w ,t=0.3, equity=100w, weight (debt)=70/(70+100),但是公司
這里比如1號(hào)債券面值為100W，我為它交了4W的保費(fèi)，那如果這債券虧損了70%，我不是因?yàn)榻涣吮ＹM(fèi)而得到70W的賠償么？難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣？
組合管理第8節(jié)第69分-69分20秒，IR部分林老師說增加benchmark的weight可以增加active return，但根據(jù)公式w為portfolio return, Rb的weight 是1-w, IR公式的分子是w*Ra, 是否說反了。增加Rb是減小風(fēng)險(xiǎn)，而非增加return？謝謝
Y=c+I+G+x-M,利率r又和I成反比，利率越高，企業(yè)融資越困難，I就下降，進(jìn)而Y下降?，F(xiàn)在反而Y和R成正比了，怎么區(qū)分記憶呢？
IV(B) Case 1， 老師做了一個(gè)IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個(gè)case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
IV(B) Case 1， 老師做了一個(gè)IV(B)和I(B)的區(qū)分，是事前和事后的區(qū)別。 那所以這個(gè)case里面，到底有沒有違反I(B)呢？
第3問，不可以做空會(huì)限制操作，是因?yàn)閍ctive_weights（w*）存在>100%的可能性對(duì)嗎？因?yàn)?i class="highlight">w*也可能是介于0～1之間的數(shù)字
程寶問答
金程問答