金程問(wèn)答
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老師好，請(qǐng)問(wèn)mock71固收case第45題，為什么YC從flat到upward sloping，put option的value會(huì)increase呢？題干中還說(shuō)int volatility降低，option的價(jià)值不應(yīng)該降低嗎？
老師 這道題目到底選擇A還是B？官方答案是A，主角也給了解釋?zhuān)ㄒ?jiàn)圖二），但是在我們的mock題里面答案是B，視頻里面的老師也給了解釋?zhuān)康降走x擇什么，為什么？？？
一個(gè)備考問(wèn)題，我總是登陸不上去cfa 官網(wǎng)的mock 和test question部分，協(xié)會(huì)說(shuō)是我防火墻的問(wèn)題，其他學(xué)員有沒(méi)有同樣的問(wèn)題啊，怎么處理的啊。
老師您好，我想問(wèn)下，fixed income的歷年真題上午題還有參考價(jià)值嗎？另外百題也是之前的mock,那么對(duì)于固定收益新增內(nèi)容除了原版書(shū)后題還需要做些什么題呢？
2017年的一套mock題里面有關(guān)存貨的問(wèn)題。在IFRS下存貨的價(jià)值是可以回轉(zhuǎn)的，最高回轉(zhuǎn)到原值。這道題為啥增加了30000的金額，卻降低了cost of sales啊？
想問(wèn)一下24 mock B PM case 6 的第3問(wèn)，題目中說(shuō)的是relative to benchmark，所以是tracking risk，但是C選項(xiàng)是total risk 和specific risk？是specific risk指的其實(shí)是tracking risk嗎？
Mock2case1Q2在題干哪里可以看出來(lái)是正在被指控還是已經(jīng)調(diào)查清楚呢？都已經(jīng)關(guān)門(mén)了并且新聞指出關(guān)門(mén)原因的話(huà)，不是應(yīng)該已經(jīng)查明確認(rèn)了么。
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)mock題目，與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益一起構(gòu)建的資產(chǎn)組合不是就選擇sharp ratio最大的那個(gè)就好了嗎，答案也是用的sharp ratio最大的，需要計(jì)算嗎？
老師您好，根據(jù)原版書(shū)的描述（圖三）2022mock題目中這個(gè)應(yīng)該是*（1+0.75%）吧？我總覺(jué)得是只有題目明確是外幣的Gain/loss時(shí)候，五因子分解直接加減，這個(gè)理解對(duì)嗎？
老師，第二套MOCK下午題第41題，這道題目題干正文中有提到credit spread會(huì)變寬，如果考慮這個(gè)因素的話(huà)，那意味著利率水平是會(huì)上升的，那就應(yīng)該是降duration。
mock2第136題,是不是題目里只要說(shuō)半年利率都需要除以2，在什么表述下可以直接用給出的半年利率而不用除以二呢？
老師，固收R14例題27，最后計(jì)算price appreciation為什么不是用右側(cè)框起來(lái)的算法？我記得官網(wǎng)mock題上午題Q10第一問(wèn)是用右側(cè)的算法呢
老師，MOCK第一套題下午題，第二個(gè)case(CME)的第二小題，選項(xiàng)B感覺(jué)也是不準(zhǔn)確啊，選擇長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)是會(huì)面臨non-stationarity，因?yàn)闀?huì)有regime change??？
2022.2月考期Mock2 session1 case9 Jeremy Chan ，第41題:題目問(wèn)折現(xiàn)率r包含哪三個(gè)要素，我理解應(yīng)該是rf、通脹、不確定因素。為什么選B，不選A呢
程寶問(wèn)答
