the portfolio's unsystematic risk. C The standard deviation of returns for the current portfolio is 15.5%.這題答案錯了吧,因該是w的平方乘以方差+w的平方乘以方差+2倍w1w2方差1方差2肉12
講義里例題總differ=15W+10W=25W,這里的總differ=520,為什么不是520+300=820呢?什么時候應該加總,什么時候只看一個呢
這倆組數(shù)據(jù)拿BS表方法計算DTL 老師這么算沒看懂 accounting base =50-10=40W tax base =50-22=28W 怎么理解?
您好老師,有點不明白的地方:W作為賬戶的管理者,C給予他一個和賬戶利潤相關(guān)的激勵條款,只會激勵W更好的工作,為什么會違背獨立客觀性呢?
此處減去了60w現(xiàn)金股利,但是A作為股東這60w現(xiàn)金股利不是會分給我自己的嗎?
權(quán)重W也是超參數(shù)人為設置的?
為什么RI(T-1)*w=RIT呢?
為啥2q變成了4w
Q101, I don’t know when DTL or DTA? I’m confused between option B and C
在進行子公司財務報表合并時,為什么收購Equity為300w子公司80%的股權(quán)時,資產(chǎn)負債表資產(chǎn)上顯示cash減少值為母公司的equity值400w,而多出來的160w為goodwill?
為什么固定資產(chǎn)現(xiàn)金流和折舊有關(guān)系? 公式gain or loss=proceeds received-disposal NBV。假設資產(chǎn)折舊后值200w,但賣了300w,為什么不直接記現(xiàn)金流增加了300w呢?
老師你好,這個題不明白。 我理解的是本來費用100W應該扣除,但是現(xiàn)在資本化了,相當于加了100W,所以調(diào)整的話不應該是減去200W嗎?
老師 這道題我不明白 實用的哪個公式?w1*0.16+(1-w1)*0.12=0.15,請問旁邊的標準差有用嗎?麻煩幫我寫一下解題步驟w1如何計算的
這題A給Z10w,超過1.5w的標準,為什么計算中沒有考慮本金的影響,分子不應該是8.5w嗎?對比課后題,請問解題到底gift tax看哪一列?
請教老師,這里面是不是有個假設前提“員工會全部行權(quán)”?以老師給的100w為例,其實員工行權(quán)時已經(jīng)付過了所有股票的價格100w,但是公司在計算“收到現(xiàn)金”的時候,后兩年的40w還是要加上,這40w是不是加了兩次?
程寶問答