10%配置給PE算很多風(fēng)險嗎？
第四題 百題的選項也和視頻不一樣
這道題有一問是proposed investment approach是用的Norway, Cananda, Endowment和LDI中的哪個model，答案是Endowment。為啥不可以是canada model呢？題目哪里看出是outsourcing啊
我覺得第五題應(yīng)該選C，市場法估值雖然參考市場指標(biāo)，但還得做調(diào)整。
第四題已經(jīng)告訴了市值，為啥還需要計算？
老師您好，請問風(fēng)險厭惡系數(shù)的取值范圍是多少？考試時候是題目中給多少就用多少嗎，比如說他在0-100的范圍內(nèi)取到50，也直接拿來用嗎
想問下這個公式是不是用了近似？三連乘的增長率怎么會等于三個因子增長率的相加呢？
Q1 中的Integration with GIM代表什么含義？是統(tǒng)計學(xué)中哪個術(shù)語？
很高的yield spread不是應(yīng)該要擔(dān)心違約和flight to quality的問題嗎，這不是一個危險的信號嗎？另外，high-yield bond 和corporate bond有什么區(qū)別？
60% allocation to 另類資產(chǎn)是不是太高了呢
第三題殘差項的方差4.4，你怎么知道后面應(yīng)該加個百分號？其他數(shù)據(jù)都沒有帶百分號
25年組合管理mock1 session1，第3題道德的第1問
通脹低于預(yù)期到底是有利還是不利??？上課的時候講的是有利啊
對于第四題的cash的說法，我有很大的疑惑：1. 為什么在inflation的情況下cash不貶值呢，這個跟常識都相違背吧？2. 為什么cash與 real rate 掛鉤然后bond和nominal rate掛鉤，兩個不都受policy rate的影響嗎？3.按照本題的說法，cash不怕inflation，結(jié)合在deflation的時候cash有zero lower bound的特性，那豈不是在任何經(jīng)濟狀況下，cash都是個萬金油的選擇？
Feature 2不是只代表cash flow match方法嗎？liability driven investing應(yīng)該還包含duration match吧 那這句話就不準(zhǔn)確啊
程寶問答
金程問答