第一題，如果是美式期權(quán)，提前行權(quán)的話是怎么計算
Dornbusch Overshooting model長短期到底是什么關(guān)系？如果MS↑，短期本幣會貶值（MS↑→r↓→流出→本幣貶值，長期（MS↑→Plevel↑→inflation↑→本幣貶值）理解的對嗎？但我看之前有一道題短期貶值，長期會升值
此題選什么，如何理解？
這題為什么選C, A哪里錯了？
老師，這個第一個式子是啥意思，我沒有看懂
為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
在做FSA題目中，碰到兩個名詞propping和tunneling分別代表什么
這道課后題b選項Trade 2為什么不對呢？short a put option on VIX futures不也是認為volatility會上漲嗎？
B選項中cambridge公司不是不是發(fā)了股利嗎，按照金融資產(chǎn)核算的時候NPM不會變嗎？
這題該如何理解
這題的面值是10000？
第二題，physical模式下是不是都是獲得100%的保額？另外，手里的虧損的債券，是不是要交換給CDS的賣方？
這張圖里的Spread指的是Calendar Spread嗎？
第五題中的statement5可以再解釋一下為什么不對嗎
老師，這題問的是老師在課上講的第三步：用國債來對比，模型調(diào)整是為了可以和國債對比。第四步才是：拿一個含權(quán)債券的公司債來對比，調(diào)整模型的OAS嗎？，這題為什么選A吖
程寶問答
金程問答