skewness
第4題，表格中多配置風(fēng)險(xiǎn)高的債券，可不可以理解為經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)期？此外，違約風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期上升。選C
ADR是美元計(jì)價(jià)，題中日元升值，換算成美元，不就是貶值嗎？
SML的斜率是針對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，怎么就是所有證券了。就好比sharpe ratio和teynor ratio的分母不一樣
為什么市場上所有投資組合構(gòu)成的面是這樣的呢，為什么所有點(diǎn)都在曲線右邊呢
第一題 題目中問的是its year-end 20X3 pension obligation would most likely have been，問的是PBO 想問一下老師 PBO期末=PBO期初+CSC+PSC+interest cost-actuarial G/L 那么在GAAP準(zhǔn)則下 actuarial G/L不是還包括了【Actual return 減去expected return】這一部分 那么expected longterm rate不是影響其中的expected return嗎
老師好，為什么在計(jì)算TWR的時(shí)候要把inflow，outflow考慮進(jìn)去？解析里的表格在確定每個(gè)quarter的初始值是“Value ($ millions) at Beginning of Quarter (Considering Inflows and Outflows)”而題干里給到的信息不是說“Value at Beginning of Quarter (Prior to Inflow or Outflow)”嘛？（在inflow or outflow之前）做這種題目我要如何判斷哪些數(shù)字要考慮哪些數(shù)字不要考慮呢？
答案錯了吧？應(yīng)該是Norway to Japan
100 percent squared難道不是100%的平方就等于1啊
不是說轉(zhuǎn)換成Plus Account后只需要交年費(fèi)而不需要交commision嗎？怎么commision是從9100降到了2700呢？
ADR是用美元交易嗎？ 在講義那邊可找到
這題應(yīng)該是B,投資者可享受較穩(wěn)定的股息現(xiàn)金流，又能享有以指定價(jià)格賣出股票的權(quán)利，無論從本，還是息方面都更穩(wěn)定。 這題是否可爭議？
老師，根據(jù)這個(gè)表格第十個(gè)十分位不應(yīng)該是最大的嗎
老師，為什么要減10，為什么減期權(quán)的價(jià)值
老師，如果不是連續(xù)復(fù)利，遠(yuǎn)期匯率的公式是什么
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