金程問(wèn)答
老師講解的這開(kāi)培訓(xùn)班的例子中，他說(shuō)道當(dāng)TR時(shí)15萬(wàn)，VC是8萬(wàn)，F(xiàn)C是 10萬(wàn)，TR-TC=-3萬(wàn)；當(dāng)此時(shí)不干了，老師說(shuō)損失是10萬(wàn)，我不理解為啥損失不是15萬(wàn)的TR減去10萬(wàn)FC=5萬(wàn)元的利潤(rùn)？
央行可以set政策利率嗎
既然AR=P=ATC是盈虧平衡點(diǎn)，那么這里MR=AR=P=ATC，這里的MR可否加進(jìn)去？因?yàn)樵谕耆?jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)下，P=MR=AR
為什么總收入和總成本的差最大可以找到利潤(rùn)最大化的點(diǎn)？
第四題 可以從UIP的角度出發(fā)嗎？ 啥時(shí)候用UIP?
EUR18 million × (1.4189 – 1.3916)USD/EUR = USD491,400 手里拿著18個(gè)million的EUR， 然后賣(mài)出eur 買(mǎi)入usd，三個(gè)月后賣(mài)出usd 換回eur， 為什么答案和解析都變成了USD ？
statement2為什么是錯(cuò)的，電子交易系統(tǒng)上了不是吸引了很多買(mǎi)家嗎，不是spread也少了嗎？
老師好，這個(gè)例題中用到的PVt(equity）為什么是1.1（1100/1000得到）為什么不是0.1=[(1100-1000)/1000]？equity的return應(yīng)該是兩個(gè)股價(jià)之間的差額吧？不太理解算V(swap equity)這兒PVt(equity)部分的估值。請(qǐng)老師解釋，謝謝
既然隨著Q的上升，MR是不能下降的，那么為什么隨著Q的上升，MR上升就是可以的？
邏輯我懂，但是我記得有一個(gè)，本幣升職賣(mài)出外幣，結(jié)果導(dǎo)致外幣增多了，這個(gè)我自己的理解是央行收到的外幣多了，所以多了，我記得是老師課堂中講的，但是群眾手里的外幣少了。那我在題目中如何分辨說(shuō)的fx是央行還是居民，第二，該題目說(shuō)的是貨幣a to 貨幣b ，這個(gè)是a÷b的意思嗎？
老師這里問(wèn)一下，為什么是進(jìn)口下降，按理說(shuō)人們買(mǎi)入外幣，賣(mài)出本幣，本幣購(gòu)買(mǎi)力下降，也就是原來(lái)1元的蘋(píng)果現(xiàn)在3元，那應(yīng)該更傾向于從國(guó)外買(mǎi)，進(jìn)口增加，出口減少啊！這個(gè)該怎么跟老師之前講的匯率結(jié)合理解，一直搞不太懂這一塊
那這里的direct Co-investment 相當(dāng)于是多個(gè)GP合作嗎（都是無(wú)限責(zé)任的）？
老師好，所以關(guān)於信用分析模型部分、衝刺筆記是錯(cuò)的？應(yīng)該是reduce model, 而非merton model?
這題為什么第一個(gè)是對(duì)的？第二個(gè)是錯(cuò)的？
股權(quán)收益的互換期初涉及交換本金嗎？？ 否則為什么期末要交換本金？每期結(jié)算的時(shí)候不是只把對(duì)應(yīng)的收益軋差嗎?
程寶問(wèn)答
