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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
都是算IF，講義上的例題直接用（期末值—高水位值）*20%，為什么這題還要用 ｛期末值—高水位（1+4%）｝*20%。條件并無不同，一定是有一種方法錯了吧。我認為是這題講解錯了，本身超過高水位的部分就應該收incentive fee.
做完押題上午題，感覺好難。要不選項選錯直接全沒分；要不知道答案是什么，但是表述得可能不到位，答案的字數(shù)比較少，也不知道能不能拿滿分；最后兩周針對這個情況有什么好的方法或者建議嗎
課后習題（R31第8題）答案中說：“很少用EEM方法去評估不需要估計I.A.的公司”，但題目中不是說Thunder公司，是一家工業(yè)企業(yè)嗎？還說了：Thunder has a relatively
老師，關于商譽減值，我有三個問題： 1. 計算operating profit 時需要扣除impairment of goodwill嗎？ 2. 用自由現(xiàn)金流折現(xiàn)方法計算企業(yè)價值時，會受
is $2.5 million.;2. Assets-based方法通常什么時候使用比較好，本節(jié)習題難道不是屬于快要上市前的清算？
老師，您好！這道題洪老師的口述方法直接用100-98.05=1.95求出，可是給出的答案解答過程卻非常復雜。第一，我想知道是不是用洪老師的簡便法即可。第二，題目中的unwind理解為結束嗎？第三，97.3和98.05的關系我搞不太懂。謝謝老師解答！
13題想問下老師為什么2007年的5000*10中的5000是用賣出存貨的數(shù)量減去買入存貨的數(shù)量，而2008年中卻是只用買入存貨的數(shù)量*對應的買入價格，而不用用賣掉存貨的數(shù)量減去買入存貨的數(shù)量再乘價格。為什么兩年的方法不一樣呢？
百題case9的第4題，C選項我認為是正確的，既然要解決行業(yè)周期性的問題，關鍵是抓core earnings.關于這個知識點請參考原版書107頁。而選項B關于會計方法是說明什么，公司各自為政？麻煩請老師再確認下？謝謝
老師好，存貨的減值，屬于revaluation model嗎？如果不是，那這種計量方法屬于什么model呀，是cost model還是Fairmodel,或者都不是？我看老師之前的回答，說存貨用的是
/equity，比較current rate method和temporal rate method，debt均采用current rate，equity（common stock和dividend paid）均采用historical rate，好像兩種方法的Debt-to-equity ratio就一樣？
您好，無套利定價option的方法中的h（delta）應該是會變化的吧，所以整個公式中的h如果都是一個的話是不是不太對呀，比如我有兩期的話，第一期的delta和第二期的delta不一定是一樣的吧
我們用笨方法做的時候，用PV（后付）算出FV（后付）從而算出FV（先付），再計算PV（先付）的過程中，F(xiàn)V（先付）為什么要用負的？計算過程中，要如何判斷“PV”“FV”“PMT”的正負號呀？PV FV PMT的正負號代表什么，是如何影響最終結果的呢？
老師，你好，fixed income 原版書reading 13中，對于static yield curve strategy中的第一種方法long futures position
本case第3題也就是課后題第14題，既然是使用歷史的方法，歷史的價格和歷史的return，他們是負相關的關系，價格是最直觀的，可以觀察到的， Return是需要計算一下的。他倆是等價的，那你應該選用價格呀，把price轉(zhuǎn)化成return……對吧？？
程寶問答
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