Ha是＜，那么Ho應該是≥才對吧，為什么答案Ho是＞
請問??s什么時候是正，什么時候是負。比如增發(fā)時為負，回購時為正？
之前不是說高利率會吸引更多的人在這個國家投資，從而買入更多這個貨幣，那這個貨幣就應該增值。為什么反而F
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠期合約的定價，為什么計算公式不一樣呀？
溢價發(fā)行的利息費用是票息和攤銷金額的差值
LIFO為什么比FIFO的WC要大
V(A)的最后一題，老師提到如果這個Dupont也沒有把這個錯誤告知雇主和客戶的情況。請問這種情況的話除了V(A)，他還違反了哪幾條呢？
IV(A)的最后那個case，如果Jane沒有簽禁業(yè)協(xié)議的話，可以在社交媒體上發(fā)這個找新客人的信息嗎？
這道題我用IRR法求，按金融計算器按出來是6.1432，請問哪里有問題嗎
這里他在報告里承認了這個指數(shù)是不可以的但是他做不到這不是披露么？這樣不行么
I(B)這個case1，為什么他確定目前這個債券的價格反映了這個經營的問題，他就可以去推動這個銷售呀？并且，她是analyst，怎么去幫助推動銷售呢？
老師好，為什么這道題B錯C對？請問B錯在哪里？后半句的陳述里面有什么問題嗎？請問C里說的“must consider the impact of all of the economic conditions that affect the value of the callable bond”為什么對？Callable bond里面的call option on bond并不存在于convertible bond啊，callable bond 的call option就不需要consider吧？
這題的c選項不可以理解為overheard 的內容是內幕消息，所以不能用，那么就要有其他的依據(jù)才能采取行動，否則不能采取行動？
對于二叉樹的每個節(jié)點所求得的值，應該是未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)，不包括此時此刻的現(xiàn)金流（即coupon）視為是剛剛支付掉，但對于expected exposure是還要考慮此時此刻的現(xiàn)金流所以還要加上coupon值，這樣理解正確嗎？ Q3如果題目問的是某個節(jié)點的value，是不是就是只需要求未來現(xiàn)金流的折現(xiàn)值，而不需要加上coupon
Q5里，arbitrage-free市場下債券只有一個價格，這個是不是對于所有類型的債券都應成立？利率波動率改變，對于含權的債券只是會影響他們的價格變化但是不影響價格的唯一性？債券的price和value是不是沒有區(qū)別，而derivative里的price和value是有區(qū)別的？
程寶問答
金程問答
