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MOCK
mock1上半部分，第10個case，第39題，老師計算的price return不對吧，price return=（p1-p0）/p0，roll return=（near- farther）/neaar
老師，請問Mock2下午33題答案解析這句話是不是寫錯了：Blue Star Fund participates 90% in the upside market and lags by only
老師，第一套MOCK下午題19題，選項C應(yīng)該沒有錯啊，合規(guī)官應(yīng)該是專人專崗，不能兼職，這個說法沒有錯?。?
官網(wǎng)Mock B 第35題，我先把 breakeven的價格算出來是：40.5+1.81+1.76=44.07和 38.5-1.81-1.76=34.93,再計算和當前價格的變化幅度 錯在哪里呢？
Mock1 PM 第19題，關(guān)于statement 1，很奇怪，我們不總是說股票回購和現(xiàn)金股利是一樣的嗎？這里又說不一樣
老師請問MOCK 2 PM, case 7中34題，計算90天時的market value為什么不加上當期第90天的coupon只計算未來三期的呢？謝謝！
請問一下這個mock的第30 題，他只是說Apollo 經(jīng)歷credit improving，apollo 的risk spread 會下降，為什么直接就推出BLB 的risk spread 下降呢？FIQ 的risk spread 上升？
mock2下午第20題，請問24*25/（1＋25%）是如何得出每股premium為5，多支付120的，整個解題邏輯沒搞懂，煩請老師再講解下呢
老師您好！官方mock上午題Q7 D小問求yield income, 答案上是annual coupon payment/current bond price,可是代入數(shù)字用yield除以債券價格，是不是答案有誤？
想請問在mock2 Q3C中 France 中 portfolio return: 10.8% 跟 benchmark return: 8.00%要怎麼解釋? portfolio return 是
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
老師好。2019年mock。對第3項不明白，The accounting data used in residual income models may require significant adjustments.為什么說使用RI模型需要對會計項目進行顯著調(diào)整？謝謝！
mock72第20題，Ronan已經(jīng)預(yù)測GDP是7.2了，反推TFP就好了，為什么又要用intercept？不明白solow反推公式不對嗎，為什么這里不適用
程寶問答
金程問答