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R14原版書例題11，最后一句話60bps widening for the bond portfolio ，這兒的描述是不是有點(diǎn)錯(cuò)誤，因?yàn)閟pread widen by 10bps，組合的price 應(yīng)該是下降的，會(huì)有l(wèi)oss

原版書r20課后題第15題，在計(jì)算ni的時(shí)候把minorities也減去了，minorities是什么意思呢（b/s中的少數(shù)股東權(quán)益老師講過，但這里的不清楚是什么）謝謝老師

老師想問一下 CME 2014 A問 計(jì)算過程中不考慮illiquid premium 在最后求 expected return時(shí) 一并考慮 得數(shù)和原版書一樣的 這樣算對(duì)嗎？就像我一開始鉛筆寫的？

老師，net-of-fees是不是沒有扣除custody fee？我看原版書寫的是gross-of-fees扣除management fee后是net-of-fees，而custody fee是包含

老師您好 reading21 原版書習(xí)題最后一個(gè)CASE的第一題，一開始100000000GBP hedge，然后資產(chǎn)減少了7000000，不就只剩3000000了么 為啥不是買3000000的GBP去hedge？

原版書財(cái)務(wù)報(bào)表R26課后題22題，題目是問公司從賣出設(shè)備能收到多少現(xiàn)金，可是題目講解中的net book value是干嗎的？NBV和cash received from sales有什么關(guān)系？

問一下，為什么百題個(gè)人IPS的case1中的第4題要遞減cash value，而原版書個(gè)人IPS的2.5.2 case2最后一題卻不減去cash value？有什么區(qū)別嗎？

請(qǐng)問，原版書reading31課后題10題B問，題目中并沒有提到用哪個(gè)做benchmark，答案中使用了報(bào)價(jià)中間值。為什么呢？是不是只要提到implementation shortfall就用最好的價(jià)格做benchmark？

能否出原版書例題講解視頻，看不懂，R3原版書例題第10題麻煩解釋一下，

原版書reading24課后題第9: 問題一： 麻煩老師解釋下，答案這里說是債券期貨也會(huì)增加凸性？貌似這個(gè)沒說過啊，一直都說是option。雖然感覺確實(shí)沒錯(cuò)，但是還請(qǐng)老師在詳細(xì)說下。 問題二： 最后兩行說的loss的兩個(gè)原因/來源，也請(qǐng)說下為什么。 謝謝??

這是這一章節(jié)原版書課后題的第二題的第三小問。這一小問讓求的問題的解題思路我不是特別清楚。不明白原版書的解答思路是什么樣子的，是按什么樣的邏輯去求出來，最后的答案的我沒有看懂，麻煩老師給解答一下。

最後一題,如何可以看出第1-10年是慢慢下降? 為什麼不是1-10YEAR 一直是20%, 之後一直是8%?

想問一下YTM 和 interest rate 是怎樣分辨的。 我們知道，yield cruve 中，是說Price vs. YTM的關(guān)係。題目提到的interest rate ，可以看成是YTM嗎？

老師 這題算完第一步後 算pv 不能帶到 計(jì)算器 一排5個(gè)鍵嗎 如果可以 可以請(qǐng)您解釋 一下思路嗎

這道題邏輯怎麼對(duì)不上呢 。 沒有買空限制應(yīng)該是提高了市場有效應(yīng)， 也就是降低了arbitrage的可能性吧？