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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
R14原版書例題11，最后一句話60bps widening for the bond portfolio ，這兒的描述是不是有點錯誤，因為spread widen by 10bps，組合的price 應該是下降的，會有l(wèi)oss
原版書r20課后題第15題，在計算ni的時候把minorities也減去了，minorities是什么意思呢（b/s中的少數(shù)股東權(quán)益老師講過，但這里的不清楚是什么）謝謝老師
老師想問一下 CME 2014 A問 計算過程中不考慮illiquid premium 在最后求 expected return時 一并考慮 得數(shù)和原版書一樣的 這樣算對嗎？就像我一開始鉛筆寫的？
老師，net-of-fees是不是沒有扣除custody fee？我看原版書寫的是gross-of-fees扣除management fee后是net-of-fees，而custody fee是包含
老師您好 reading21 原版書習題最后一個CASE的第一題，一開始100000000GBP hedge，然后資產(chǎn)減少了7000000，不就只剩3000000了么 為啥不是買3000000的GBP去hedge？
原版書財務報表R26課后題22題，題目是問公司從賣出設備能收到多少現(xiàn)金，可是題目講解中的net book value是干嗎的？NBV和cash received from sales有什么關(guān)系？
問一下，為什么百題個人IPS的case1中的第4題要遞減cash value，而原版書個人IPS的2.5.2 case2最后一題卻不減去cash value？有什么區(qū)別嗎？
請問，原版書reading31課后題10題B問，題目中并沒有提到用哪個做benchmark，答案中使用了報價中間值。為什么呢？是不是只要提到implementation shortfall就用最好的價格做benchmark？
能否出原版書例題講解視頻，看不懂，R3原版書例題第10題麻煩解釋一下，
原版書reading24課后題第9: 問題一： 麻煩老師解釋下，答案這里說是債券期貨也會增加凸性？貌似這個沒說過啊，一直都說是option。雖然感覺確實沒錯，但是還請老師在詳細說下。 問題二： 最后兩行說的loss的兩個原因/來源，也請說下為什么。 謝謝??
這是這一章節(jié)原版書課后題的第二題的第三小問。這一小問讓求的問題的解題思路我不是特別清楚。不明白原版書的解答思路是什么樣子的，是按什么樣的邏輯去求出來，最后的答案的我沒有看懂，麻煩老師給解答一下。
最後一題,如何可以看出第1-10年是慢慢下降? 為什麼不是1-10YEAR 一直是20%, 之後一直是8%?
想問一下YTM 和 interest rate 是怎樣分辨的。 我們知道，yield cruve 中，是說Price vs. YTM的關(guān)係。題目提到的interest rate ，可以看成是YTM嗎？
老師 這題算完第一步後 算pv 不能帶到 計算器 一排5個鍵嗎 如果可以 可以請您解釋 一下思路嗎
這道題邏輯怎麼對不上呢 。 沒有買空限制應該是提高了市場有效應， 也就是降低了arbitrage的可能性吧？
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