金程問(wèn)答
為什么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)是可控的？遇到天災(zāi)人禍，股市波動(dòng)，都控制不了的??？
Which of the following is most likely to be a destabilizing consequence of speculation using derivatives? A. Increase defaults by speculators and creditors B. Market price swings resulting from arbitrage activities C. The creation of trading strategies that result in asymmetric performance
當(dāng)NPV IRR conflict choose higher NPV
移動(dòng)平均線，是指過(guò)去一段時(shí)間里每幾天的平均價(jià)格嗎？例如過(guò)去一個(gè)月里，每五天的平均價(jià)格？
這個(gè)年末拿出4w不用考慮年末的四萬(wàn)價(jià)值和現(xiàn)在的四萬(wàn)價(jià)值的不等值么？
At the beginning of Year 1, a fund has 10 million under management; it earns a return of 14% for the year. The fund attracts another 100 million at the start of Year 2 and earns a return 8% for that year. Question: How to calculate Money-weighted Rate of return of this fund?
為什么對(duì)于有效前沿來(lái)作投資，它是用sharp ratio和M平方來(lái)作為衡量業(yè)績(jī)呢？有效前沿上的任何一點(diǎn)portfolio不都是代表充分分散化的portfolio，那它也是應(yīng)該用下面那個(gè)指標(biāo)去衡量才對(duì)啊，盡管在圖中橫坐標(biāo)是方差或者標(biāo)準(zhǔn)差。
老師，你好，想請(qǐng)問(wèn)下原版書后題：portfolio riskandreturn: part 1 章節(jié)中第11，第13題，為什么是用除，而不是用減？
老師你好，課后習(xí)題第11題的MWRR怎么求啊，我會(huì)算TWRR，但是這道題的MWRR，如果我用計(jì)算器算不出來(lái)，我輸入CF0 10，CF1 111.4，CF2 120.3，但是這個(gè)地方的I是兩個(gè)不同年費(fèi)的利率，應(yīng)該怎么算呢？ 求老師給與這道題解MWRR的思路，謝謝~
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)課程的講義在哪里下載呢
所以這個(gè)題目里的expected return 數(shù)值是迷惑選項(xiàng)嗎？沒(méi)有用誒
VaR is a measure of the size of the tail of the distribution of profits on a portfolio or for an entity. 老師在視頻中講VaR是衡量左尾巴上的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樽笪舶痛韑oss。我的問(wèn)題是，定義里面講VaR是衡量組合尾巴上利潤(rùn)分布的大小，并沒(méi)有特別說(shuō)明是左尾巴還是右尾巴，也沒(méi)有說(shuō)明衡量風(fēng)險(xiǎn)，只說(shuō)了尾巴上的利潤(rùn)分布。
請(qǐng)問(wèn)第5題中，PV取值3%為何在計(jì)算器中要用負(fù)數(shù)？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)課后題第28題，如果說(shuō)存進(jìn)去20000每年的收益是700，連續(xù)4年，是否可以看做是PMT=700, PV=0, I/Y=0.02/12, N=12*4,求FV，然后再用求出來(lái)的FV+期初的20000就可以等于4年后的總收益呢？可是這樣算下來(lái)的答案跟解答本會(huì)上是不一致的，想知道問(wèn)題在哪里？謝謝~
同時(shí)，在考試過(guò)程中，對(duì)于現(xiàn)金流流入流出的問(wèn)題，會(huì)不會(huì)有題目隱含著流入流出方向，需要自行判斷，還是這種情況不會(huì)發(fā)生在考試中？
