金程問答
在我的金融專業(yè)里要求計算的基本全是后付年金 ，先付年金只是簡要提到并知道計算方法了解就好，請問正式一級考試中先付和后付的情況是怎樣一個要求？
費雪方程原式應(yīng)該是（1+nominal rate）= (1+real rate) * (1+inflation rate)吧？ nominal rate =real rate+inflation rate當(dāng)然會比較便于計算 所以考試時用哪個?
未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和可以用金融計算器算么？
算出來的PV為什么還要折現(xiàn)呢？
案例的C選項也是對的，就是largest，請解答
plain vanilla bond 是單利計息的嗎？
老師請問右偏圖形的偏度大于0， 它的隨機變量是不是也都是大于0的？ 股價服從對數(shù)正態(tài)分布（右偏圖形）它的隨機變量都是正值，是不是右偏圖像隨機變量都是正的？
老師 根據(jù)老師的例子 假設(shè)asset 是10 ，Rf是10% 一年期限得derivatives是11 。 公式顯示 asset +derivative =asset*Rf。 則10 +（-11) =-1 , -1是由asset*Rf得到。 但是資產(chǎn)10*10%得到是正1，不知道老師這個-1應(yīng)該怎么看
這里的1-0.3636里的1不需要查表嗎？
這道題整體的思路是有的，但最后每個喜歡的計算，以及是如何得出答案中的355000與48450不太會。法科的跨專業(yè)學(xué)習(xí)，沒多少數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，望老師詳解，不吝賜教。
F(-z)=1-F(z)這裡面的1要查表嗎？
這題的具體推導(dǎo)步驟和最後答案可以寫一下嗎？
Binomial ramdom variable, bernoulli ramdom variable , discrete random variable and continuous ramdom variable 的包含關(guān)係是什麼？
問題：portfolio A has a SFR of 1.3 with a threshold return 2%. what is the shortfall risk for a threshold return 2%? （a. 9.68% b.40.30% c.90.30%） 標(biāo)準(zhǔn)答案：using the table, the cdf for -1.3 is 9.68%, which is the prob. of returns less than 2% 老師這道題的答案我不明白是什么意思，為什么這道題求解需要通過查cfd的表得出？
按照NPV里所講的，不同時期的現(xiàn)金流不可以相加減，這里的CF是否需要折現(xiàn)？
