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操作風(fēng)險
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風(fēng)險收益率嗎？
操作風(fēng)險中的人員具體指哪方面？如果人員的誤操作、粗心等算是操作風(fēng)險嘛
C中提到的建模操作風(fēng)險損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險損失的操作？
這個用計算器具體怎么操作啊，操作下來沒答案
為什么A是操作風(fēng)險，D不是操作風(fēng)險
操作風(fēng)險
為啥這么操作啊
Climate disaster本身就是操作風(fēng)險里面的，為什么操作風(fēng)險是least impact?
老師，第三題計算器具體怎么操作？ 我操作出來是error5
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