金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師這個(gè)現(xiàn)值是錯(cuò)的吧，用N=13算出來(lái)是1093.9357 用N=12算出來(lái)才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請(qǐng)問(wèn)一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒(méi)給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時(shí)候是N-1,有的時(shí)候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，用國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)這地方總是想不明白。如果為了對(duì)沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險(xiǎn)，做空國(guó)債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來(lái)具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請(qǐng)看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫(xiě)N為總體數(shù)據(jù)量，小寫(xiě)N為樣本數(shù)據(jù)量；同時(shí)小寫(xiě)的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫(xiě)的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問(wèn)：第一張圖第一行小寫(xiě)的n為什么說(shuō)是總體數(shù)據(jù)量呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)負(fù)數(shù)的查表，比如N(0.0228)通過(guò)查表得出來(lái)的數(shù)是50.8%，那么N(-0.0228)使用1-50.8％=49.2%得出，還是用1-0.0028=0.9772，然后用N(0.9772)查表得出83.4%
請(qǐng)問(wèn)σi到底代表的是損失＝DP*LGD*敞口，前面伯努利標(biāo)準(zhǔn)差代表DP，還是代表組合方差nσ^+n(n-1)ρσ^2開(kāi)根號(hào)？難道這兩個(gè)是不同的概念？
為什么回歸檢驗(yàn)時(shí)，R平方的計(jì)算式ESS/TSS 不考慮自由度？另外，Adjusted R平方 是否可以不用 1-[(SSR/n-1)/(TSS/n-1)], 而用 [(ESS/k)/(TSS/n-1)]? 謝謝
為什么計(jì)算器輸入N=6時(shí) 結(jié)果顯示 error 5 而不輸N時(shí) 則可計(jì)算出正確結(jié)果？
老師，BSM模型中，N（D1）和N（-D1）的關(guān)系是啥來(lái)，是相加等于1么？忘了。。謝謝
p1, p2是什么意思，求第n期就是p1=p2=n, 期間》=2怎么按
標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)N這里，我記得在哪有說(shuō)過(guò)，涉及到樣本均值的，都要用N-1嗎？
老師，put的定價(jià)公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛 這里的N(d2)指的是？
程寶問(wèn)答
