全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計算t統(tǒng)計量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個樣本n不一樣怎么辦
這里老師說的是一單位期貨價格的變化記為△F，期貨價格不是在期初簽訂期貨合約的時候就已經(jīng)鎖定好了的嗎？我不理解都約定好了價格為什么后面還會有變化
請問老師看懂了過程但是還是沒看懂forward price 和E(St)什么區(qū)別，前者是遠(yuǎn)期合約未來價格 也就是我在t時刻可以收到F0，后者不是在t時刻這個合約的現(xiàn)貨價格嗎？好像是一樣的呀……
這里F0這個價格是不是在0時刻的時候簽訂了一個short期貨合同里訂的價格呀，還是資產(chǎn)在T時刻的市場價格？如果是后者，怎么理解“買現(xiàn)賣期”中的賣期貨（沒有期貨合同）？
精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
既然F統(tǒng)計量很大，而且可以拒絕原假設(shè)，即x前面系數(shù)與零有顯著區(qū)別，而x之間又是高度線性相關(guān)的，那么對單個x的計算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計量不應(yīng)該也是比較大的嗎？
老師。這道題我用D=F*e^(-rf＋cs)*T 算出cs之后有用cs/LR=PD之后的除了PD=0.1731. 嗯，老師請問對于risk neatural PD的近似式 就算得知了cs 但是如果是因?yàn)閦ero-coupon bond也不能用是嗎？
67題，第二段forcast才是預(yù)測值啊，不是嗎，第一段不是應(yīng)該為真實(shí)值嗎？還有，這個題目計算公式F是真實(shí)值-預(yù)測值，這不是多因素模型的計算方法嗎
/price of port p0 與 1160/ f0這兩個數(shù)值比較，才是期末的port value/future value
程寶問答
金程問答