金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒(méi)有×根號(hào)N呢？
這里說(shuō)的N（d1）考試時(shí)候查表是怎么查的啊
老師，請(qǐng)問(wèn)Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
老師請(qǐng)問(wèn) 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來(lái) 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
老師你好 我想問(wèn)下F檢驗(yàn)里面用p-value作比較時(shí)，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗(yàn)之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點(diǎn)混，因?yàn)殡p尾中z檢驗(yàn)是和2.5%對(duì)應(yīng)的critical value來(lái)做比較的
這個(gè)式子是什么意思？老師說(shuō)的沒(méi)聽(tīng)明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個(gè)正態(tài)分布的例子，說(shuō)如果U超過(guò)99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思??？
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會(huì)不同。 第三門(mén)課里講，r變動(dòng)小或期限短的時(shí)候，遠(yuǎn)期和期貨價(jià)值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報(bào)價(jià)的形式來(lái)計(jì)算呢？不是很矛盾嗎
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個(gè)公式算的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價(jià)格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價(jià)格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價(jià)值”呢？
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說(shuō)凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問(wèn)一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時(shí) short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時(shí)刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價(jià)格 么？ 2.如果期貨到期時(shí)間與對(duì)沖時(shí)間剛好相等，都為T(mén)，那么在T時(shí)刻我還需要做反向交易去平倉(cāng)么？
程寶問(wèn)答
