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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這道題我用三個(gè)價(jià)格算出f1'2的遠(yuǎn)期利率為1.485%，高于flat1%，得出有套利，策略是買現(xiàn)貨賣2年期貨，這個(gè)方法對(duì)嗎？還是碰巧答案對(duì)了？
interest rate。那么F-S=S*[(1+r)/(1+r*)-1]=1/110*[(1+2.5%)/(1+0.45%)-1]=0.0002?
期貨定價(jià)公式F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.為什么要除以（1+Q)^t?在終值中含有一個(gè)從初期到中期的收益率，難道不該是S*（1+Q)^T=FV嗎？
為什么把cs=-1/(T-t)*LnD/F-Rf 的結(jié)論放在equity中，老師為什么會(huì)說這是基于Merton的假設(shè)推導(dǎo)出來的，這不還是bond的公式嗎？就因?yàn)檫@個(gè)利用了B/S的原理？
既然不對(duì)稱，為什么兩邊還各分2.5%呢？另外，麻煩老師詳細(xì)講講Z表，T表，F表如何查？每一步驟哇，謝謝！貌似沒有從基礎(chǔ)課里找到各個(gè)表的查詢方式
老師 請(qǐng)教一下，如截圖第一個(gè)公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價(jià)值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
這里面的f（x）＝k/3 不是給出來的公式嗎？ 平均值不是用（2/3+8/3）÷2嗎？ 到底是求誰(shuí)的平均值？x的還是這個(gè)公式取值的平均值？
老師你好，我知道forward的payoff，但是我不明白零息債的payoff，為什么是F0,t ？零息債的payoff是什么樣的？普通債券的payoff又是什么樣的？
這個(gè)章節(jié)的中文講義第524頁(yè)首行公式里，老師講了在F=S(1+R)T次方這個(gè)基本公式里，加成本減收益，為何便利性收益沒有在S項(xiàng)里減掉，而是放在分母里去折現(xiàn)
中文教材524頁(yè)，金融期貨公式F=S（1+R）/(1+Q)T次方，這里的Q是啥？我看前一頁(yè)里說Q是租賃利率，這是商品期貨的屬性，怎么出現(xiàn)在金融期貨公式里？
老師好，我想問一個(gè)問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
老師您好，這兩個(gè)題目怎么自由度的算法有點(diǎn)不一樣，第一個(gè)是n-4，是因?yàn)橛腥齻€(gè)自變量和一個(gè)結(jié)截距，按照這樣的思路，那第二題的自由度不應(yīng)該是n-2嘛，怎么是n-1嘞，搞不明白了
你好老師，這個(gè)如果用計(jì)算器，每個(gè)值之間需要按什么切換嗎，還是直接按下一個(gè)，比如IY=4, 下一個(gè)N是直接按N嗎，最后算不出來怎么辦
時(shí)間加權(quán)的歷史模擬實(shí)操是怎么做的呢？算出來的權(quán)數(shù)代替了n分之一以后怎么做呢，參數(shù)法算var時(shí)也沒用到n分之一呀關(guān)鍵是
這里n為什么是三十？債券投資三十年，第一年末給到1.8的利息，此1.8給以后再投資，應(yīng)該是第二年末才會(huì)有利息，所以n是不是29？
程寶問答
金程問答