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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這一題N=6，PMT是100*2.5%? PV和FV分別是多少
請問此題N(0.5)=0.6915 對應(yīng)的區(qū)域是哪里？麻煩畫圖解釋，謝謝。
老師好，為什么coupon越大，reinvestment risk越大？為什么N越大，reinvestment risk越大？
這道題中，U（n-1）為什么等于-10%而不是-0.06%
N不應(yīng)該是6嗎？為什么要把前面那段也算上
老師，這道題計(jì)算t統(tǒng)計(jì)量，為什么不按公式，沒有×根號N呢？
這里說的N（d1）考試時(shí)候查表是怎么查的啊
老師，請問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
自由度是相當(dāng)于n嗎，平均平方和為什么是方差
相關(guān)的xy兩個(gè)樣本n不一樣怎么辦
老師好，請問這道題，違約相關(guān)系數(shù)是0和是1，計(jì)算上有什么區(qū)別？Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each
N=DV01S/DV01F= 105,683/25 = 4,227。 由于組合的DV01為正，說明利率上升組合價(jià)值下跌，選擇的對沖工具要在利率上升時(shí)帶來收益，用收益彌補(bǔ)損失。 由于歐洲美元期貨價(jià)值和
樣本的方差，等于總體方差除以n，這個(gè)推倒過程，看不懂，老師可否講講？這個(gè)過程中，第二等式為何x就等于x1+…xN的和再除以N？
老師，請問在這個(gè)87頁的example中，N(0.992)和N(0.851)在 表上對應(yīng)的值是多少呢？我查到的分別是0.8389和0.8023，但帶進(jìn)去算出來的值和答案不同。
能解析一下題目嗎，還有解題步驟思路？ 還有不明白Rss的自由度不是n-1-k嗎，為什么這里是n-2？ 為什么coefficient＝2？
程寶問答
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