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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
老師，maturity transformation是什么？是完全與maturity mismatch一個(gè)意思嗎？指銀行的借短投長的操作模式嗎
請(qǐng)講解一下操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題的第21題……和視頻的不一樣啊
請(qǐng)具體解釋一下該題的實(shí)際操作過程，詳細(xì)說明每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的實(shí)操
市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)的三道防線有什么區(qū)別？
D為啥對(duì)？如果兩個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑不一樣，不是加劇操作風(fēng)險(xiǎn)嗎？
這個(gè)題目里為何說巴3了還是SA？操作風(fēng)險(xiǎn)巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
老師，請(qǐng)問信用、操作風(fēng)險(xiǎn)loss分布不對(duì)稱，市場風(fēng)險(xiǎn)loss分布對(duì)稱，三者均為肥尾，對(duì)嗎
老師，BASEL要求的，信用風(fēng)險(xiǎn)是 1 year，99.9% VAR, 市場風(fēng)險(xiǎn)是10 day，99% VaR, 那操作風(fēng)險(xiǎn)呢？
以1.3065chf買1usd，這個(gè)操作應(yīng)該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
以1.3065chf買1usd，這個(gè)操作應(yīng)該怎么描述？ 賣出chf期貨？？還是買入cfd期貨？？理解不了
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