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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這道題查卡方表的值的自由度都是3，是怎么確認的呢？題目中的100個觀測值不能作為n來看嗎？然后卡方檢驗的自由度不是n-1嗎？
最后這道例題。 1、蒙特卡洛模擬就要用正態(tài)分布做假設檢驗嗎？ 2、 最后ppt 給的答案并沒有求出N，只是把n 的平方作為結果放在那里了，為啥
請問為什么講第一道題的時候N是21，第二道題成了10了？往上一期推的時候N到底要不要加1啊，為什么一會加一會又不加
residuals不準確 1).這是怎么影響到t-statistic of the regresión? 2). 我不知道t-statistic of the regresión 是什么？
為什么在非平穩(wěn)的時間序列里面的，季節(jié)性那里，有這么一個慣例 有截距項，啞變量的個數為n-1 沒有截距項的時候，啞變量的個數為n 呢？ 這是怎么來的？
第16題計算Dirty price的時候為什么要把%4的市場利率除以2轉換成按半年付息的？直接用（1+%4）的n次方 n=天數/一年總天數 不可以嗎？求解
老師好，關于t檢驗，多數情況下t統(tǒng)計量用的自由度是n-1 ，但我也看到有的地方自由度用的是n-k-1 ，這兩種使用場景有什么區(qū)別呢？
我想問一下這道題目里n=100當作永續(xù)年金來算的話，那n=？的時候是不當永續(xù)年金來算的？這個界限在哪里？雖然按照普通來算答案也是選d……
老師您好，我在做題中已經求出d1，d2.但是不知道了n（d1）和n（-d1）怎么從正態(tài)分布表中求出來.答案里給的值我都沒找到
為什么題目的解析最后說n沒有提出，就可以直接不管n？還有不理解為什么每天的標準差是8，然后3天后的標準差就變成8*根號3？
老師這道題用 平方的期望減去期望的平方 做出來好像是B答案，這里為什么要給除以n-1呢？還有158題也是，不太明白什么時候要除n-1,什么時候不需要。
N. The dollar loss amount when a processing error occurs is denoted by random variable,發(fā)生處理錯誤時的美元損失金額由隨機變量表示。美元損失金額，不應該是嚴重程度的意思嗎，為什么N是損失頻率？
這道題的樣本n大于30，根據CLT，是否使用z-statistics比t-statistics更恰當？
求老師總結 Data aggregation 和? IT infrastructure的概念和考點 最好附上講義n
這兩個公式等于Y=bo+b1x+€嗎？n為什么Y=E(y|x)?
程寶問答
金程問答
