金程問(wèn)答
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這個(gè)題目中為什么提到了poission分布。但是我看解題用的是指數(shù)分布。這個(gè)點(diǎn)用指數(shù)分布還是用柏松分布是看題目到底問(wèn)法是問(wèn)的時(shí)間還是次數(shù)對(duì)吧
正態(tài)分布與泊松分布的可加性對(duì)變量之間關(guān)系有沒(méi)有要求？是都要求必須獨(dú)立？還是無(wú)所謂？或者只有泊松才要求正態(tài)分布不管
老師你好 在波動(dòng)率微笑那個(gè)章節(jié)中 option的implied distribution是lognormal分布 而lognormal分布應(yīng)該是右偏的 ？我們課件上的是對(duì)稱的分布？
請(qǐng)問(wèn)怎么使用qqplot判斷任意一個(gè)分布和正態(tài)分布相比較是肥尾呢？謝謝
normal distribution 是正態(tài)分布，不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布吧，為什么i和iii都對(duì)呢
老師可以解釋一下什么是條件（conditional）正態(tài)分布和非條件（nonconditional）正態(tài)分布嗎？
這一面的limiting distribution極限分布跟extreme value distribution極值分布是一個(gè)意思嗎？
c選項(xiàng)里面說(shuō)標(biāo)準(zhǔn)正太分布，正太分布我知道，但是是標(biāo)準(zhǔn)的嗎？
這里說(shuō)的左偏是指loss distribution是個(gè)N（0，1）分布，然后整個(gè)分布左偏嗎？
老師，我有點(diǎn)混淆了，什么時(shí)候用指數(shù)分布，什么時(shí)候用泊松分布？
可以給下泊松分布每個(gè)數(shù)代表的意思嗎 經(jīng)常會(huì)和二項(xiàng)分布搞混
為什么股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，股票的收益率就服從正態(tài)分布？
這個(gè)為什么用t分布呢，不是小樣本正態(tài)分布且方差已知嗎。。
老師說(shuō)return服從正態(tài)分布 value服從log normal分布？這個(gè)有點(diǎn)暈 麻煩老師解釋下 好嗎？
“左偏分布發(fā)生極端損失的概率比正態(tài)分布高” 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有這種說(shuō)法呢？
程寶問(wèn)答
