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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里用delta份股票對(duì)沖一份期權(quán) 而前面學(xué)的是用N份future對(duì)沖stock？
題目里的標(biāo)準(zhǔn)差不是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差嗎 為什么還要除以根號(hào)n
老師您好。為什么這道題算dirty price的時(shí)候n=9呢？題中說是還有10次付息啊
這里的5.0%不就是今天的波動(dòng)率嗎 為什么這道題是n-1天的
老師您好，請(qǐng)問b1的自由度為什么等于殘差的自由度n－1－k呢？
這個(gè)方差公式為什么與前面講的方差公式不一樣呢？為什么要除以n？
請(qǐng)問如果用計(jì)算器計(jì)算輸入完數(shù)據(jù)后[2ND] [8]后顯示N=5，如何更改成4？
這個(gè)題為什不能用， FV=104，PMT=4,N=2,I/Y=4,然后算PV的方法呢。
老師，在推導(dǎo)asset or nothing call時(shí)，楊老師說asset和N(d2)有相關(guān)性，這怎么理解？
老師好，筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^（-rt）N（d1），是記錯(cuò)了嗎
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨(dú)分享一份嗎？
老師，如果n下降到原來的1/4，那標(biāo)準(zhǔn)誤Sx就上升到原來的2倍對(duì)嗎
這里寫的是還有10個(gè)付息日，折算到settlement 前一個(gè)付息日，N應(yīng)該等于11？
請(qǐng)老師解釋下，為什么有的題目5days看做樣本，除以4，有時(shí)候n又是5呢？
老師為什么不能用隨機(jī)變量和均值的差的平方除以（n-1）再開根號(hào)呢
程寶問答
金程問答