金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
“但對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)差，我們不會(huì)區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和無(wú)偏樣本標(biāo)準(zhǔn)差，”什么意思？一個(gè)題要對(duì)一個(gè)樣本求標(biāo)準(zhǔn)差到底除以n還是n-1？無(wú)偏樣本方差屬于對(duì)總體方差的BLUE估計(jì)嗎（它滿足線性這一要求嗎）？
1.用P value approach時(shí)，算出test statistics時(shí)，去查表p值時(shí)，只要樣本量大于等于30時(shí)，就去Z表查，然后n小于30時(shí)，就去T表查嗎 2.CI approach的時(shí)候
樣本均值的期望計(jì)算公式里的n是不是從總體中去多少個(gè)樣本的意思？而不是每一個(gè)樣本里的樣本容量？ 然后均值估計(jì)量的方差的計(jì)算公式里的n是每一個(gè)樣本里的樣本容量，是這樣嗎？
這道題請(qǐng)講解一下。此外，解析中（1-0.18)*TSS感覺(jué)是求殘差，而不是解釋變量哇，這道題不是求解釋變量的標(biāo)準(zhǔn)差么，此外，解釋變量的自由度是k啊，殘差自由度是n-k-1，哪個(gè)都和n-k不一樣啊
老師 ，16和17題都是一樣的時(shí)間點(diǎn)，為什么16的N不用加上前面90天的那期，應(yīng)該是后面的10＋1（前面90天的那期）？而17題要加上前面的3年*2期＋1（2014.2.15的那期）？ 是不是16題N=11才合理
在計(jì)算SMM的公式中，分母為何是BAL-PRN，而不是BAL？我的理解，BAL才是第n期期初的未還貸款余額，而B(niǎo)AL-PRN是第n期期末的未還貸款余額了吧。prepayment應(yīng)該除以期初未還貸金額，而不是除以期末未還貸余額吧？謝謝老師！
可是第一題這里，專家說(shuō)的意思是 抽到的n是增加的，但是我們知道n是在公式的分母位置。那么分母越大，最后standard deviation不是應(yīng)該越小嗎？ 風(fēng)險(xiǎn)就是波動(dòng) 用standard deviation表示 不是這樣嗎？ 專家的言語(yǔ)用公式解釋不了 是相反的呀
請(qǐng)問(wèn)老師，219這題的II和IV項(xiàng)不是很會(huì)選擇： II怎樣對(duì)significant進(jìn)行選擇？沒(méi)有思路 IV我算的是3.6923大于2.750（df =31？;two tailed, 0.01)。 還有一個(gè)問(wèn)題是，df不是等于n-2嗎？為什么這題會(huì)是n-1？ 謝謝
我看了很多之前的答疑，似乎更準(zhǔn)確的說(shuō)法應(yīng)該是delta是BSM公式S0前面的系數(shù)，而不僅僅是N(d1)，對(duì)嗎？ 如果我的理解沒(méi)有錯(cuò)誤，那么只要涉及有分紅的或者可以看成是分紅的題目，都要在N(d1)前面進(jìn)行調(diào)整？
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請(qǐng)問(wèn)哪里有出入呀？
我的計(jì)算方法，用計(jì)算器，F(xiàn)V=0 N=100 PMT=10 PV=100,求I/Y，為什么計(jì)算器顯示錯(cuò)誤呢？
這題為什么不能用假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)算Z值的公示Z=X-np/根號(hào)p*（1-p）n，來(lái)計(jì)算
我用PMT＝175000，N＝3，F(xiàn)V＝7000000，1/Y＝3.0算出來(lái)的PV是有負(fù)號(hào)的，這是怎么回事？PV＝-6900999
這里樣本方差前面要乘自由度 是因?yàn)闃颖痉讲睿?÷（n-1）×總體方差 所以要還原回去么？
當(dāng)λ=1時(shí)，每個(gè)數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么，傳統(tǒng)歷史模擬法每個(gè)權(quán)重等于1/n，兩者不相等誒
程寶問(wèn)答
