全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個題答案算出來的是97.3913那么N為什么不是98呢？說明97份合約對沖是不夠的呀？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，過去n天數(shù)據(jù)的權重an，這個公式是在哪個模型中出現(xiàn)的呀，這個公式是怎么產(chǎn)生的？
老師，實際利率變動1個單位，名義利率變動1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，實際利率變動1個單位，名義利率變動1.0189，N=1.0189R，公式為什么是反的呢？
老師，為什么分母用的是Sb而不是Sb/根號n，是因為本身除的都是均值嗎？請推導解答。謝謝了。
老師您好，這道題的n=32，并沒有顯著大于30，此時用t檢驗更為準確吧，在用t檢驗時，df怎么判斷啊？
Merton PD是算N(-d2)嗎？這樣不是還是要用到Risk free rate？為什么說是無影響？ 還是我混淆公式了...
這道題利息折現(xiàn)的話n是不是應該是29？利息不是從1年末開始發(fā)行的嗎？
在真的考試中，如果求出了d1，再求n(d1)，是會給個正態(tài)分布表來求嗎？怎么計算呢？
老師，我覺得這道題的均值求法有問題吧？總體均值與樣本均值有1/N的關系嗎？在哪里講過？
bond valuation的例題，為什么不能用FV=103，PMT=3，N=4，I/Y=3來計算PV，而要用Zero Rate來算呢？
請問此處在N=20（小于30），且沒有說明是正態(tài)分布的情況下，為什么不用T分布的分位數(shù)去乘？
不是說asset or nothing call的價值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
這里用計算器算，n=24，i/y=2.25，pv=1800，pmt=0算出來與公式結果相同，請問為什么pmt要取0？
老師，這道題說df=n-k-1，是因為問題在問OLS，所以就是在問殘差項的df對嗎？
程寶問答
金程問答
