全部 >
市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
押題43題B選項是什么意思呀n為什么WAM小于360說明，貸款已經(jīng)發(fā)行了一段時間了呢
RATE(10×2,100×0.030/2,-93.40,100)×2 ~= 3.80%這里3.8%不應該是半年的rate嗎？因為N取了10*2
老師，我計算器上面顯示RAD怎么調(diào)，因為我輸入一個N值 其他的PMT PV FV I\Y都變成一樣了
這里說nth CDS收到的是difference是什么意思？難道第N個違約時他收到的賠付不是違約的本金而是差額嗎？
B選項計算關鍵值，應該是t分布，雙尾，n-2=3時候的值吧，查表是5.8409？
老師，答案里公式開頭的N是什么意思，式子中e的-rt從分母中提出來，是不是應該+號呀？
21題 這一題老師說 直接看波動率最小的 就選C。 答案是要除以根號N 哪個是對的呀？？
老師，題目中的題干和視頻中一樣，n=50，PD=0.02，所以99thpercentile的違約個數(shù)應該也是4吧
沒看懂N為什么是21而不是20， 為什么要從05年1月1號開始算而不是4月1號？
老師，像這種題目，我們計算出了d1，但是N（d1）的話我們考試的時候不知道怎么辦
老師好，我問的是習題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設檢驗那里講過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標準正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
程寶問答
金程問答