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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個解讀？ 1）對沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險 2） 對沖基金被錯誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險
Hedging 屬於四種風(fēng)險處理辦法的哪個
可以理解為investors不會因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
請問對于f分布 f＝ess/k 比上rss/n－k－1 這個f（n1，n2）中n1和n2分別是多少？是n1＝k還是n2＝k？有沒有說n1一定＞n2呢？ 查f分布表時，是n1在橫排 n2在豎列是嗎？
老師，這題F用t統(tǒng)計量相關(guān)系數(shù)算出來F=3.22，我想問問為什么是F1，因為joint hypothesis不是F(n,n-k-1)嗎？求解釋。
F=（ESS/k）/(TSS/N-K-1)
B選項，如果我往組合裏放一個β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險不會被影響嗎
老師，第25題F檢驗統(tǒng)計量為什么不是按n-1去找數(shù)值，而是按照n？F-test不是n-1嗎？
這個F r 和F n 到底是啥意思，還有怎么區(qū)分哪個是哪個，聽不懂啊
f檢驗，n1-1，n2-1代表的是？
老師，檢驗多遠回歸用F檢驗，查表的話F取值找的是（k,n-k-1）是嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
1. 因為是要用N份期貨來對沖掉投資組合的風(fēng)險，所以delta S減N* delta F會等于零嗎 2. 圖中N* delta F在后面為什么沒了
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計算出來的F是直接用ESS/SSR，請問PPT的F值結(jié)果是不是不對呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
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