全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
Giving the appearance of low systematic risk 怎個(gè)解讀？ 1）對(duì)沖基金是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 2） 對(duì)沖基金被錯(cuò)誤認(rèn)為是低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
Hedging 屬於四種風(fēng)險(xiǎn)處理辦法的哪個(gè)
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
B選項(xiàng)，如果我往組合裏放一個(gè)β是100的stock，難道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)被影響嗎
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險(xiǎn)，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
F0賣，F1買，F0-F1大于0,在1時(shí)刻，F1的價(jià)格不是和F0‘價(jià)格一樣嗎，為什么不是看F0F1之間的差值
P(X>=K)=1-F(K) 中是X>=k ？還是X>k？ 舉例：擲篩子 假如k=3, P(X>=3)=f3 f4 f5 f6=4/6 F(3)=f1 f2 f3=3/6 1-F(3)=3/6，兩個(gè)結(jié)果不相等啊，所以是P(X>K)=1-F(K) 吧！
老師你好這裏的II和V不太明白，我不是應(yīng)該借入無風(fēng)險(xiǎn)利率去投資嗎？為什麼II是不正確的？
請(qǐng)問F分布圖像里F3,10\F4,10\F3,無窮，這個(gè)10和無窮代表什么？
F（1.645）和F（2.33）怎么算的？
為什么1-F(-2)=F(2)
老師您好 A B 兩個(gè)資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
程寶問答
金程問答