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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Q21：請問consistency指的是當(dāng)sample數(shù)量擴大n倍，誤差變小。如果給了4個estimator原來的方差和樣本數(shù)量擴大后的方差，則最consistency的是擴大后方差最小的還是原來和后來的方差difference最大的？
老師您好，195題中5天的波動率為什么可以那樣算？平方根法則不是針對方差的嗎？另外，為什么這里又不用標(biāo)準(zhǔn)誤(標(biāo)準(zhǔn)差除以根號n）來計算，而是直接用標(biāo)準(zhǔn)差計算？
請問老師，P123,lower和upper分別都是怎么來的？為什么這么算出來不對？另外截距的自由度公式老師好像沒講，但是p125頁例題有用到，根據(jù)例題截距自由度是n-1-k么?
在講a選項的時候您說標(biāo)準(zhǔn)誤就是開根號，如圖，可是樣本的方差開根號不是標(biāo)準(zhǔn)差么？標(biāo)準(zhǔn)差再除根號n才是標(biāo)準(zhǔn)誤啊？難道樣本的標(biāo)準(zhǔn)誤就是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差？老師這個地方突然混淆了。
老師您好，請問467題第一步計算coupon payments 時為什么N=30而不是29, 第一年年末才付息??？最后一步計算annual yield時為什么PMT=0而不是1,800,000?
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
想請問為什麼這題市場/其他資產(chǎn)相關(guān)性和基金的相關(guān)性是下降的呢？
這道題多問一個問題，最小基差風(fēng)險是要考慮long還是short 后再看s與f差值是取最大還是最小吧？因為基差帶來損失還是收益與方向相關(guān)，而不是看絕對數(shù)值最小，對嗎？擔(dān)心價格下跌，是long 期貨，對應(yīng)是long hedge =short basis ，選差額最小的越好。請老師確認(rèn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔(dān)的額外風(fēng)險，不是應(yīng)該比值越小越好嘛？
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
老師，13題還有一個問題，就是我按照我的理解辦法，得出了遠(yuǎn)期是小于用定價得出的結(jié)果，即Se-r-q是大于F的，就是我本本上寫的，按理說我應(yīng)該買期貨，賣現(xiàn)貨，現(xiàn)在我無法判斷買的期貨是誰的？你前面講我把后面的貨幣當(dāng)成物體，那我現(xiàn)貨賣肯定賣后面的貨幣，正好和答案相反，為什么呀？謝謝了。
老師您好，為什么視頻中老師說BPQ和LBQ是單尾檢驗？我覺得它這個單尾想表示的意思和F檢驗相類似，并不是實際意義上的單尾，只是因為它的statistics只能取大于零的數(shù)，才使得其是一個類單尾檢驗對嗎？假如題目給的置信水平是95%，那么我們在查表時取2.5%吧？
程寶問答
金程問答