金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好，VaR的歷史模擬法，如果n=100,損失從大到小排列，95%置信區(qū)間，在一級(jí)的時(shí)候是選第5個(gè)，在二級(jí)老師說(shuō)選第六個(gè)，2021年考綱具體是怎么要求的呢？一、二級(jí)是不同的嗎？
老師您好，我在做習(xí)題集的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一些題，他也沒(méi)有給population sample，但n大于30，它是用z statistics來(lái)做題的，我想確認(rèn)一下，在判斷用t statistics或z statistics的時(shí)候，第一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是去看它的樣本容量嗎，謝謝
第12題，答案說(shuō)N=10，老師也說(shuō)下一次coupon日到最后也是9個(gè)coupon payment，但是從題干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，難道不是表示今天到到期日還剩10個(gè)coupon payment嗎（排除已經(jīng)付息過(guò)一次）？
Q55: 這題可以算Bond B的收益率 1/Y嗎? 比如計(jì)算器： N=2， Pv= -82.6446, Fv= 0 PMT=0 CPT 1/Y=10% 或者 100/(1 Z)^2
老師您好，在用計(jì)算器算樣本方差的時(shí)候，我想只輸入3個(gè)關(guān)于x的數(shù)據(jù)，所以從x4到x7全輸入的0，但是在2nd，8之后，顯示n等于7，所以平均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不對(duì)，請(qǐng)問(wèn)怎么才能調(diào)整過(guò)來(lái)？
老師，449題能用N=10.5直接計(jì)算出90天處的dirty price嗎？之前有一些題目是這樣計(jì)算的。 但這樣的計(jì)算結(jié)果1043.67跟答案不一樣，答案那里紅色圈出的地方是按90天復(fù)利，也不是半年復(fù)利
老師 t分布當(dāng)n趨向無(wú)窮大，方差趨向于1的時(shí)候趨向標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，但方差永遠(yuǎn)達(dá)不到1，所以t分布即使在趨向正態(tài)分布的時(shí)候也永遠(yuǎn)是一個(gè)矮峰肥尾分布嗎？然后如果假設(shè)它方差達(dá)到1了，就會(huì)變成尖峰肥尾分布。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語(yǔ)水平達(dá)不到，還是沒(méi)掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒(méi)理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師，這道題我怎么理解不了，不知道是英語(yǔ)水平達(dá)不到，還是沒(méi)掌握你講的知識(shí)點(diǎn)。我理解的是前5年付息，那N為什么是25乘12呢，后面也沒(méi)理解，能不能詳細(xì)講解一下，謝謝老師。
老師這個(gè)題我把N=4.1667 相當(dāng)于是4+（1-150/180）再去折現(xiàn)得到的PV就是A選項(xiàng)，想問(wèn)下這樣算對(duì)嘛？這樣算出來(lái)的PV應(yīng)該是臟價(jià)而不是凈價(jià)吧 但是為什么會(huì)和A選項(xiàng)一致呢？
老師可以解釋一下這上面的三行嗎？查表的時(shí)候比較困惑。比如如果是單尾90%，n=5，那查表結(jié)果應(yīng)該是3.747嗎？但最上面對(duì)應(yīng)的t.99又是什么意思呢？ 如果是雙尾90%，就是2.776嗎
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時(shí)候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請(qǐng)問(wèn)是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；?？還是說(shuō) 只有volatility surface才有去規(guī)模化，其余的波動(dòng)率微笑是沒(méi)有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說(shuō)重復(fù)了。三個(gè)方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來(lái)，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
程寶問(wèn)答
