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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
在銀行的實(shí)際操作中，好像只有把不良資產(chǎn)打包出售。正常還款的是不會做證券化的，為什么老師講課的時候，說證券化包含正常貸款重新打包出售？不理解
老師好，想問一下抵押的具體操作和內(nèi)容，一般都接受什么類型的抵押物，抵質(zhì)押率在不同的金融機(jī)構(gòu)是否都有不同，分別都在什么水平呢？
為什么老師說 local的信用質(zhì)量一直比較低，就是“l(fā)ocal支付給global”呢？不明白什么意思？這個合約是怎么操作的，像一個對賭協(xié)議，誰信用質(zhì)量低就給對方錢？？
不對啊老師，既然是對沖，肯定要相關(guān)性高才好做反向操作啊。如果相關(guān)性下降，就起不到對沖的作用了，所以他首先應(yīng)該關(guān)注相關(guān)性啊。。。
想到一個問題：如果題目說Basel ii，那么包括Basel ii.5的內(nèi)容么？比方說，一個銀行遵守Basel ii的要求，那么意味著它按照Basel ii.5的要求操作了么？
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應(yīng)該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個是對的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點(diǎn)不應(yīng)該是有11期嗎？而下一題，我覺得是同一個類型，為什么下一題N就加上了當(dāng)天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時用Z檢驗(yàn)。當(dāng)它總體方差未知的時候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個分布標(biāo)準(zhǔn)化之后服從的是t分布，所以用t檢驗(yàn)？
這道題計(jì)算以8%進(jìn)行再投資的收益時，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開始進(jìn)行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會再進(jìn)行再投資），應(yīng)該N=29才對呀。因?yàn)?--1時刻沒有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個問題怎么解決？
老師您好！ 我想問一下，關(guān)于第一個人的說法，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標(biāo)準(zhǔn)差。為什么第一個人的說法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來計(jì)算pv嗎 把N設(shè)置100000000年出來的結(jié)果是1000 如果乘以1*r就是1100了
程寶問答
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