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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
在假設(shè)檢驗(yàn)中，如果樣本數(shù)小于30就使用T分布？大于30就使用正態(tài)分布？ 如果用的樣本S的平方，則服從T的n-1，將統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算結(jié)果和給定的分位點(diǎn)和n-1的自由度下的分布進(jìn)行比較，如果大于查表值則拒絕原假設(shè)？是這樣理解的嗎？
請(qǐng)問老師 第三題這里第一步計(jì)算指數(shù)n為什么是1？The four-year Eurodollar futures quote is 97.00. 指數(shù)不應(yīng)該是4嗎？ 只是在轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利的時(shí)候和e的指數(shù)的4年抵消了？請(qǐng)問是這樣嗎？ 看視頻講解老師在n的地方寫的1，不明白什么意思
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個(gè)不同的值，一個(gè)除以n，一個(gè)除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個(gè)地方，還有sample variance，sample
1. 課件中，sigma cap 和 S 是兩個(gè)不同的值，一個(gè)除以n，一個(gè)除以n-1，考試也是這樣嗎？2. 視頻1:30:30，除了這個(gè)地方，還有sample variance，sample
43題可否用金融計(jì)算器，n=4pv=-102.7fv=100pmt=2解出iy=1.30因?yàn)槭前肽晁猿艘?就是2.6？
我想請(qǐng)問，如果這里是股票的話，假設(shè)分紅是q%，那么計(jì)算N(d1)時(shí)r是不是也要進(jìn)行調(diào)整為r-q？如圖。
請(qǐng)問如果泊松分布的k是隨機(jī)變量的取值，那么二項(xiàng)分布的n不也應(yīng)該是隨機(jī)變量的取值嗎？
為啥我算出來的現(xiàn)值結(jié)果不一樣啊？N=8，I/Y=0.5%，PMT=260000，F(xiàn)V=0，求PV。麻煩老師講一下也？
老師，這個(gè)題上不是說了是normally distributed嗎不就是正態(tài)分布嗎，而且n大于等于30了，為什么還要用t分布
老師 這道題答案給的標(biāo)準(zhǔn)差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標(biāo)準(zhǔn)差不這么算吧？
請(qǐng)問可以舉例說一下這個(gè)gamma怎么算嗎, N'(d1) 應(yīng)該怎么帶公式算呢, 我看網(wǎng)上的人說考了這個(gè)公式
請(qǐng)問老師這個(gè)102.88用計(jì)算器怎么算的啊 n=1.5 i/y=2 PMT=3 FV=103 這樣不對(duì)嗎？ 視頻：Non-parallel shifts 14:54
如果n大于等于30，不是可以用正態(tài)分布嗎？判斷用T分布還是Z分布應(yīng)該和單尾和雙尾沒有關(guān)系吧？
老師，為什么兩個(gè)檢測(cè)公式的分母不一樣。一個(gè)是Sb1另一個(gè)是sigma/√n
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