金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
default probability=(1-d1）*(1-d2)*(1-d3)......】 而題中給出的是marginal default probability而非cumulative default
這道題的C和D 如果像老師說(shuō)的用收到極端大的收益來(lái)看的話，左偏也會(huì)有極端大的收益啊
求d2公式的分母是σ×根號(hào)t，σ不是volitility的開(kāi)方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
老師，D選項(xiàng)資金的流入怎么會(huì)不需要成本？他怎么會(huì)平白無(wú)故的就流入資金了？
D選項(xiàng)，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時(shí)候說(shuō)過(guò)
此題算出來(lái)r0.5=3.59%，再算出來(lái)r1=9.67%，再算d1是不是也可以
老師這個(gè)題的d選項(xiàng)是因?yàn)閘bq是自相關(guān)系數(shù)加權(quán)的但是BPQ不是對(duì)嗎
D選項(xiàng)，前面77題說(shuō)市場(chǎng)組合只能作為CAPM的系數(shù)，這道題又說(shuō)APT也可以，請(qǐng)解釋一下
老師，D 項(xiàng)中外包是不是不能把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去？還有B項(xiàng)再解釋一下
D選項(xiàng)里，完整的寫(xiě)法是不是應(yīng)該加上相關(guān)系數(shù)，即Q(XBB≤–1.209∩XB≤–0.533，ρ=0.36)
練習(xí)題第8題的A和D難道不是等價(jià)的嗎？5%拒真，不就是95%拒假嗎？
老師，D選項(xiàng)說(shuō)的he needs to take positions in options as well as futures，這句話有沒(méi)有表明他是long還是shortoption和futures
老師，在公式MD=Mac.D/(1+y/m)中m是=指復(fù)利的最小單位對(duì)嗎，這道題里是2
ppt20,例題3，所說(shuō)的式子：-D*P*y是指負(fù)債端的price的變化式嗎？和資產(chǎn)端無(wú)關(guān)？
ppt20-23,d問(wèn)題算錯(cuò)了吧，b的平方是12*0.08，b應(yīng)該是0.9798，而不是1.016誒？
程寶問(wèn)答
