金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
時(shí)間越長(zhǎng)，dividend折現(xiàn)回去的價(jià)值不是越少嗎？所以S-D^(-qt)也就越大，怎么會(huì)降低價(jià)格呢？
如圖，考過(guò)的這個(gè)CS的公式里，D是指?jìng)鶆?wù)價(jià)值，F(xiàn)指?jìng)鶆?wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
老師 這道題為什么不能用直接?D來(lái)計(jì)算 而是一定要在Sｏ后面乘上一個(gè)e^負(fù)qt
請(qǐng)問(wèn)老師該題課件寫(xiě)mean reversion VAR是遞減的，為何該題選擇D項(xiàng)，不能確定偏大還是偏小呢？
老師，對(duì)沖比率是期貨價(jià)值／現(xiàn)貨價(jià)值，那這道題答案應(yīng)該是D，不是C吧？
16題，B和D選項(xiàng)，是否存在？分別代表什么意思？ A，是風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)嗎 C是什么意思？沒(méi)看明白
D選項(xiàng)，提前解除合約，也是一種信用風(fēng)險(xiǎn)的方式啊。例如對(duì)方明顯不行了，就提前解除。。
老師麻煩解釋下D 選項(xiàng)，為什么 Market riskt distribution 分布會(huì)是symmetric? 難道不應(yīng)該也是Asymmetric 么？謝謝老師
老師 能不能解釋下為什么D是對(duì)的？不是應(yīng)該R方表示解釋程度嗎
這道題里面，D為什么不對(duì)？債券到期時(shí)不僅有coupon還有本金，風(fēng)險(xiǎn)敞口不也是最大的嗎？
這個(gè)結(jié)果我怎么都算不出來(lái)答案的數(shù)，算出來(lái)的是d，希望老師給個(gè)詳細(xì)的過(guò)程和計(jì)算
D選項(xiàng)：初始保證金不是考慮是否違約嘛？那難道不應(yīng)該考慮信用情況？
按照連續(xù)復(fù)利計(jì)算時(shí)，Mac D等于MD嘛，我看書(shū)上就是這么算的，請(qǐng)求老師可以確認(rèn)一下～謝謝??
b c知道不對(duì)，因?yàn)橐呀?jīng)對(duì)沖delta,標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)對(duì)期權(quán)應(yīng)該沒(méi)有影響，d為什么對(duì)呢？
這里算delta的時(shí)候?qū)求導(dǎo)，N（d1）的公式里面不是也有S嗎，為什么不管他了呢
程寶問(wèn)答
