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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)不是指人、系統(tǒng)、內(nèi)外部事件而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么A選項(xiàng)不能算是外部事件呢？
請問市場，信用，操作風(fēng)險(xiǎn)的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結(jié)一下
96提，我承擔(dān)了標(biāo)的資產(chǎn)違約的賠付風(fēng)險(xiǎn)，如何能通過買一個(gè)TRS把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)給保護(hù)了呢？請問具體怎么操作。
老師，混合分布能不能給我舉一個(gè)金融領(lǐng)域操作的實(shí)際例子，謝謝。怎么用？到底說的什么意思？再次謝謝。
關(guān)于預(yù)期的損失，講義25頁上不是說復(fù)雜合同的成本（超出收益的），以及重組成本，要算作操作損失嗎？
撥備為什么也需要計(jì)入操作損失金額里？ 這里的撥備與前面提到的覆蓋EL的reserve是一回事嗎？
百題操作47題，A選項(xiàng)有疑問，降低basis risk，流動(dòng)性會(huì)增加，LAR會(huì)降低，這個(gè)說法有什么問題？
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)的var指分別是幾天 百分之幾嗎
操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)典題Q24-答案說都是錯(cuò)的，沒有解析，老師能不能解釋一下為什么都是錯(cuò)的？
老師，因?yàn)槔碚搩r(jià)低于實(shí)際價(jià)格，所以我們做多USD期貨對嗎？但是我對前兩步操作 borrow USD不太理解。
老師說到操作風(fēng)險(xiǎn)是右偏的，那么信用風(fēng)險(xiǎn)記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個(gè)
操作風(fēng)險(xiǎn)講三道防線外部審計(jì)的時(shí)候不就是要獨(dú)立的嗎？為什么這里講不應(yīng)該獨(dú)立
RAROC的分子計(jì)算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整+/-transfer
請問一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)具體是在哪呢？是在市場風(fēng)險(xiǎn)還是在后面的操作風(fēng)險(xiǎn)將basel那里呢？麻煩了
請問第九條principle 對于有效控制環(huán)境里的解釋中，有一條是明確職責(zé)約定+雙重控制 dual control這個(gè)雙重控制是什么操作
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