金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會(huì)F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個(gè)是contango 那個(gè)是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時(shí)刻開(kāi)始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時(shí)刻看option價(jià)值（f）嘛，為什么不是T0時(shí)刻，f不應(yīng)該是T0時(shí)的價(jià)值嘛
老師一開(kāi)始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國(guó)外的投資轉(zhuǎn)換成本國(guó)貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
老師三個(gè)式子中的z1是一個(gè)數(shù)字嗎，F具體求解過(guò)程您能詳細(xì)解一下嗎，就是通過(guò)上面三個(gè)式子怎模解出F
以德國(guó) 金融 公司 為例 ，是 通過(guò) longfutures進(jìn)行 對(duì)沖的 ，那么 其 現(xiàn)金流 不應(yīng)該 是 -F（0，1）+F（1，1）等 ，和 老師 寫(xiě)的 公式 符號(hào) 相反 ？
為什么這里的收益F0-K是站在T時(shí)刻而不是0時(shí)刻？F0-K的收益不是從負(fù)t時(shí)刻到0時(shí)刻到收益嗎？
B，F分布的自由度是怎么判斷的？D：F分布不是U1/K1 / U2/K2 嗎，為何這里的表達(dá)形式這么奇怪
老師這里t0的value為什么是 減f 呢？f是call的價(jià)格 那對(duì)一個(gè)short call的人來(lái)說(shuō)，在t0不是應(yīng)該收到premium嘛
隱含回報(bào)率為什么可以用F-S表示？
公式算出來(lái)的不應(yīng)該是F期貨嗎？
1.25倍速37min，如何通過(guò)F統(tǒng)計(jì)量查到alpha？
F表怎么查?ppt只給了α=0.05。只有α=0.05才有表查嗎？
F是什么啊。為什么大于查表查出來(lái)的就是拒絕
老師，forward的定價(jià)F和約定價(jià)格K有什么關(guān)系
程寶問(wèn)答
